PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCI с SO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SMCI с SO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SMCI (Super Micro Computer, Inc.) and SO (The Southern Company) are both stocks. SMCI operates in Computer Hardware (Technology), while SO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, SMCI returned 27.77%/yr vs 10.77%/yr for SO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMCI и SO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и The Southern Company (SO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCI показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у SO с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции SMCI превзошли акции SO по среднегодовой доходности: 27.77% против 10.77% соответственно.

SMCI

1 день
-4.72%
1 месяц
-1.87%
С начала года
4.07%
6 месяцев
-5.78%
1 год
-26.71%
3 года*
7.64%
5 лет*
52.73%
10 лет*
27.77%

SO

1 день
1.22%
1 месяц
2.86%
С начала года
10.02%
6 месяцев
13.62%
1 год
7.91%
3 года*
14.19%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCI и SO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		4.07%-3.97%7.23%246.24%86.80%38.82%31.81%74.06%-34.07%-25.38%
SO
The Southern Company		10.02%9.47%21.72%2.21%8.24%16.34%0.63%51.65%-3.75%2.42%

Correlation

The correlation between SMCI and SO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г.

0.09

The correlation between SMCI and SO shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMCI:

$20.52B

SO:

$106.03B

EPS

SMCI:

$2.70

SO:

$3.92

Коэффициент P/E

SMCI:

11.27

SO:

23.98

Коэффициент PEG

SMCI:

0.25

SO:

1.49

Коэффициент P/S

SMCI:

0.60

SO:

3.47

Коэффициент P/B

SMCI:

2.71

SO:

2.86

Общая выручка (12 мес.)

SMCI:

$33.70B

SO:

$30.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMCI:

$2.83B

SO:

$13.01B

EBITDA (12 мес.)

SMCI:

$1.47B

SO:

$14.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Super Micro Computer, Inc.

The Southern Company

Часто сравнивают с SMCI:
SMCI с DELLSMCI с HPESMCI с APLDSMCI с ANETSMCI с SMCYSMCI с ARMSMCI с SPY
Часто сравнивают с SO:
SO с DUKSO с XLUSO с SCHDSO с ETRSO с VTISO с MOSO с WEC

Доходность на риск

SMCI vs. SO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCI
Ранг доходности на риск SMCI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SO
Ранг доходности на риск SO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCI c SO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMCISODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
0.49

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
0.81

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.10

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

0.53

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

1.24

-2.00

SMCI vs. SO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCI на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа SO равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCI и SO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMCI и SO

Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что больше максимальной просадки SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и SO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCISOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.84%

-38.43%

-46.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.18%

-14.99%

-51.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.84%

-14.99%

-69.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.84%

-23.28%

-61.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.84%

-38.43%

-46.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.36%

-3.95%

-70.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.98%

-6.87%

-25.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.34%

6.39%

+32.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCI и SO

Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 44.32% по сравнению с The Southern Company (SO) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCISOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.32%

6.03%

+38.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.32%

13.07%

+63.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.20%

16.21%

+68.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.53%

18.67%

+67.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.19%

21.96%

+49.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCI и SO

SMCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SO
The Southern Company		3.60%3.37%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMCI и SO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и The Southern Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
10.24B
8.40B
(SMCI) Общая выручка
(SO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SMCI и SO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Super Micro Computer, Inc. и The Southern Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
10.0%
46.5%
Активы портфеля
SMCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.

SO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о валовой прибыли в 3.90B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.

SMCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.

SO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

SMCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

SO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

SMCI and SO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCI has higher volatility (44.32%) compared to SO (6.03%). In terms of maximum drawdown, SMCI dropped -84.84% vs SO's -38.43%.

SO currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCI и SO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор