Сравнение AZO с PWR
AZO (AutoZone, Inc.) and PWR (Quanta Services, Inc.) are both stocks. AZO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while PWR operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, AZO returned 15.33%/yr vs 41.17%/yr for PWR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZO и PWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZO показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 67.76%. За последние 10 лет акции AZO уступали акциям PWR по среднегодовой доходности: 15.33% против 41.17% соответственно.
AZO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- -8.11%
- 6 месяцев
- -9.56%
- 1 год
- -14.45%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 15.33%
PWR
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- 67.76%
- 6 месяцев
- 61.62%
- 1 год
- 97.74%
- 3 года*
- 56.60%
- 5 лет*
- 50.60%
- 10 лет*
- 41.17%
Сравнение доходности по годам AZO и PWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | -8.11% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
PWR Quanta Services, Inc. | 67.76% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -22.93% | 12.22% |
Correlation
The correlation between AZO and PWR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 1998 г. | 0.27 |
The correlation between AZO and PWR shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AZO:
$52.52B
PWR:
$107.64B
AZO:
$145.27
PWR:
$7.29
AZO:
21.45
PWR:
97.08
AZO:
1.86
PWR:
4.81
AZO:
2.66
PWR:
3.58
AZO:
$19.99B
PWR:
$29.99B
AZO:
$10.34B
PWR:
$4.08B
AZO:
$4.26B
PWR:
$2.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZO vs. PWR — Ранг доходности на риск
AZO
PWR
Сравнение AZO c PWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZO | PWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.44 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 5.73 | -6.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 18.09 | -19.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AZO и PWR
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.32%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и PWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZO | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -97.07% | +50.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.59% | -17.11% | -15.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.59% | -33.89% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -33.89% | +1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.14% | -45.53% | +3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.44% | -9.87% | -18.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -46.84% | +35.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.50% | 5.41% | +10.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и PWR
Текущая волатильность для AutoZone, Inc. (AZO) составляет 11.64%, в то время как у Quanta Services, Inc. (PWR) волатильность равна 13.07%. Это указывает на то, что AZO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZO | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | 13.07% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.75% | 30.74% | -8.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.23% | 37.12% | -9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 35.79% | -11.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 33.78% | -7.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и PWR
AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZO и PWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZO и PWR
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
PWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
PWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
PWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
AZO and PWR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWR has higher volatility (13.07%) compared to AZO (11.64%). In terms of maximum drawdown, AZO dropped -46.32% vs PWR's -97.07%.
PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZO и PWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор