Сравнение CBOE с PGR
CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CBOE in Financial Data & Stock Exchanges, PGR in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, CBOE returned 17.84%/yr vs 23.64%/yr for PGR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBOE и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOE показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции CBOE уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 17.84% против 23.64% соответственно.
CBOE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -18.59%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 31.97%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 22.58%
- 10 лет*
- 17.84%
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
Сравнение доходности по годам CBOE и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 18.03% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between CBOE and PGR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
CBOE:
$11.77
PGR:
$19.23
CBOE:
25.07
PGR:
10.56
CBOE:
0.47
PGR:
0.08
CBOE:
6.46
PGR:
1.36
CBOE:
$4.79B
PGR:
$87.65B
CBOE:
$2.50B
PGR:
$23.23B
CBOE:
$1.87B
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOE vs. PGR — Ранг доходности на риск
CBOE
PGR
Сравнение CBOE c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOE | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.87 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.80 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | -1.23 | +6.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOE и PGR
Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOE | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.23% | -71.06% | +27.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.69% | -24.30% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.69% | -30.35% | +5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -30.35% | +5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.23% | -30.35% | -12.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.41% | -25.70% | +6.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.41% | -14.53% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 15.96% | -10.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOE и PGR
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что CBOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOE | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 7.54% | +8.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.24% | 16.87% | +7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.44% | 22.55% | +4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.27% | 24.55% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.36% | 24.48% | +0.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOE и PGR
Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности PGR в 6.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 0.98% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBOE и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBOE и PGR
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
CBOE and PGR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOE has higher volatility (15.70%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, CBOE dropped -43.23% vs PGR's -71.06%.
CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOE и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор