Сравнение LLY с MO
LLY (Eli Lilly and Company) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, LLY returned 33.45%/yr vs 7.93%/yr for MO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLY и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 5.78%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 26.86%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 33.45% против 7.93% соответственно.
LLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 12.74%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 39.59%
- 10 лет*
- 33.45%
MO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 26.86%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам LLY и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 5.78% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
MO Altria Group, Inc. | 26.86% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between LLY and MO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 1978 г. | 0.28 |
The correlation between LLY and MO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LLY:
$1.02T
MO:
$120.36B
LLY:
$28.14
MO:
$4.79
LLY:
40.26
MO:
15.00
LLY:
0.81
MO:
0.32
LLY:
14.08
MO:
5.54
LLY:
$72.25B
MO:
$21.82B
LLY:
$59.75B
MO:
$14.80B
LLY:
$32.97B
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY vs. MO — Ранг доходности на риск
LLY
MO
Сравнение LLY c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLY | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.75 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 4.39 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLY и MO
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, примерно равная максимальной просадке MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -65.43% | -2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -16.40% | -7.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -16.40% | -18.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -25.83% | -8.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -53.69% | +19.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -3.50% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.21% | -11.92% | -7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 6.50% | +2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и MO
Eli Lilly and Company (LLY) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что LLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 6.71% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.16% | 17.60% | +9.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.01% | 22.59% | +15.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.46% | 20.68% | +11.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.19% | 22.97% | +7.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY и MO
Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности MO в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
MO Altria Group, Inc. | 5.84% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLY и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LLY и MO
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
LLY and MO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (9.27%) compared to MO (6.71%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLY и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор