Сравнение SMCI с PWR
SMCI (Super Micro Computer, Inc.) and PWR (Quanta Services, Inc.) are both stocks. SMCI operates in Computer Hardware (Technology), while PWR operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, SMCI returned 27.62%/yr vs 41.17%/yr for PWR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMCI и PWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCI показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 69.35%. За последние 10 лет акции SMCI уступали акциям PWR по среднегодовой доходности: 27.62% против 41.17% соответственно.
SMCI
- 1 день
- -8.10%
- 1 месяц
- -38.92%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- -40.84%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 51.58%
- 10 лет*
- 27.62%
PWR
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 69.35%
- 6 месяцев
- 65.83%
- 1 год
- 87.57%
- 3 года*
- 53.96%
- 5 лет*
- 51.38%
- 10 лет*
- 41.17%
Сравнение доходности по годам SMCI и PWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -3.83% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
PWR Quanta Services, Inc. | 69.35% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -22.93% | 12.22% |
Correlation
The correlation between SMCI and PWR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
SMCI:
$18.96B
PWR:
$108.66B
SMCI:
$2.66
PWR:
$7.28
SMCI:
10.59
PWR:
98.14
SMCI:
0.23
PWR:
4.86
SMCI:
0.56
PWR:
3.61
SMCI:
2.50
PWR:
12.01
SMCI:
$33.70B
PWR:
$29.99B
SMCI:
$2.83B
PWR:
$4.08B
SMCI:
$1.47B
PWR:
$2.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCI vs. PWR — Ранг доходности на риск
SMCI
PWR
Сравнение SMCI c PWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCI | PWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.39 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 5.15 | -5.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 15.35 | -16.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCI и PWR
Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и PWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCI | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -97.07% | +12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -17.11% | -49.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.84% | -33.89% | -50.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -33.89% | -50.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | -45.53% | -39.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.31% | -9.02% | -67.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.07% | -46.78% | +14.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.53% | 5.73% | +34.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и PWR
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 46.34% по сравнению с Quanta Services, Inc. (PWR) с волатильностью 15.06%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCI | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.34% | 15.06% | +31.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.83% | 31.02% | +47.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.73% | 38.48% | +48.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.17% | 36.00% | +51.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.52% | 33.84% | +37.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCI и PWR
SMCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMCI и PWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMCI и PWR
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
PWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
PWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
PWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
SMCI and PWR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (46.34%) compared to PWR (15.06%). In terms of maximum drawdown, SMCI dropped -84.84% vs PWR's -97.07%.
PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCI и PWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор