Сравнение CBOE с T
CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. CBOE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, CBOE returned 17.81%/yr vs 2.95%/yr for T. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBOE и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOE показывает доходность 16.31%, что значительно выше, чем у T с доходностью -6.54%. За последние 10 лет акции CBOE превзошли акции T по среднегодовой доходности: 17.81% против 2.95% соответственно.
CBOE
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -16.45%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 15.38%
- 1 год
- 33.75%
- 3 года*
- 29.54%
- 5 лет*
- 22.33%
- 10 лет*
- 17.81%
T
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -9.74%
- С начала года
- -6.54%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- -14.93%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 2.95%
Сравнение доходности по годам CBOE и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 16.31% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
T AT&T Inc. | -6.54% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between CBOE and T is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
CBOE:
$11.77
T:
$3.04
CBOE:
24.70
T:
7.46
CBOE:
0.46
T:
0.31
CBOE:
6.37
T:
1.30
CBOE:
$4.79B
T:
$125.65B
CBOE:
$2.50B
T:
$105.41B
CBOE:
$1.87B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOE vs. T — Ранг доходности на риск
CBOE
T
Сравнение CBOE c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBOE | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.90 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.69 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | -1.43 | +7.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOE | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | -0.68 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.28 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.12 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.38 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок CBOE и T
Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOE | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.23% | -64.15% | +20.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.69% | -21.87% | -2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.69% | -21.87% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -32.01% | +7.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.23% | -42.35% | -0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.59% | -21.14% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -15.72% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 10.43% | -5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOE и T
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) имеет более высокую волатильность в 15.80% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что CBOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOE | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.80% | 7.65% | +8.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.98% | 17.59% | +6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.20% | 21.96% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.22% | 23.98% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.34% | 23.72% | +1.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOE и T
Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности T в 4.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 0.99% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
T AT&T Inc. | 4.89% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBOE и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CBOE and T have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOE has higher volatility (15.80%) compared to T (7.65%). In terms of maximum drawdown, CBOE dropped -43.23% vs T's -64.15%.
CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOE и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор