Сравнение CME с SMCI
CME (CME Group Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, CME returned 15.38%/yr vs 27.77%/yr for SMCI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 15.38% против 27.77% соответственно.
CME
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 15.38%
SMCI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -26.71%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 52.73%
- 10 лет*
- 27.77%
Сравнение доходности по годам CME и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 1.58% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 4.07% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between CME and SMCI is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.19 |
The correlation between CME and SMCI shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CME:
$97.90B
SMCI:
$20.52B
CME:
$11.75
SMCI:
$2.70
CME:
22.94
SMCI:
11.27
CME:
2.00
SMCI:
0.25
CME:
14.40
SMCI:
0.60
CME:
3.68
SMCI:
2.71
CME:
$6.76B
SMCI:
$33.70B
CME:
$5.84B
SMCI:
$2.83B
CME:
$5.69B
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. SMCI — Ранг доходности на риск
CME
SMCI
Сравнение CME c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CME | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.01 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.45 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | -0.76 | +1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CME и SMCI
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -84.84% | +7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.42% | -66.18% | +44.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -84.84% | +63.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -84.84% | +53.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -84.84% | +47.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -74.36% | +59.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.68% | -31.98% | +11.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 39.34% | -32.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и SMCI
Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 10.45%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 44.32%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 44.32% | -33.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 76.32% | -58.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 85.20% | -64.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 86.53% | -66.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 71.19% | -47.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и SMCI
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и SMCI
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
CME and SMCI have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (44.32%) compared to CME (10.45%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs SMCI's -84.84%.
CME currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор