Сравнение AZO с LLY
AZO (AutoZone, Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. AZO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, AZO returned 15.33%/yr vs 33.45%/yr for LLY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZO и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZO показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции AZO уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 15.33% против 33.45% соответственно.
AZO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- -8.11%
- 6 месяцев
- -9.56%
- 1 год
- -14.45%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 15.33%
LLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 12.75%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 39.59%
- 10 лет*
- 33.45%
Сравнение доходности по годам AZO и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | -8.11% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
LLY Eli Lilly and Company | 5.78% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between AZO and LLY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 1991 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
AZO:
$52.52B
LLY:
$1.02T
AZO:
$145.27
LLY:
$28.14
AZO:
21.45
LLY:
40.26
AZO:
1.86
LLY:
0.81
AZO:
2.66
LLY:
14.08
AZO:
$19.99B
LLY:
$72.25B
AZO:
$10.34B
LLY:
$59.75B
AZO:
$4.26B
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZO vs. LLY — Ранг доходности на риск
AZO
LLY
Сравнение AZO c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZO | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.22 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.72 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 4.28 | -5.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AZO и LLY
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.32%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZO | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -68.24% | +21.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.59% | -23.64% | -8.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.59% | -34.48% | +1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -34.48% | +1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.14% | -34.48% | -7.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.44% | -2.41% | -26.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -19.21% | +8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.50% | 9.49% | +6.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и LLY
AutoZone, Inc. (AZO) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.27%. Это указывает на то, что AZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZO | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | 9.27% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.75% | 27.16% | -5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.23% | 38.01% | -10.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 32.46% | -8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 30.19% | -3.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и LLY
AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZO и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZO и LLY
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
AZO and LLY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZO has higher volatility (11.64%) compared to LLY (9.27%). In terms of maximum drawdown, AZO dropped -46.32% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZO и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор