PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с GILD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение T с GILD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) and GILD (Gilead Sciences, Inc.) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, T returned 3.33%/yr vs 7.84%/yr for GILD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T и GILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у GILD с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции T уступали акциям GILD по среднегодовой доходности: 3.33% против 7.84% соответственно.

T

1 день
2.52%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%

GILD

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.61%
С начала года
2.90%
6 месяцев
5.60%
1 год
15.06%
3 года*
21.02%
5 лет*
17.08%
10 лет*
7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и GILD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.		-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
GILD
Gilead Sciences, Inc.		2.90%36.59%18.68%-1.99%23.63%29.95%-6.70%7.88%-9.92%2.96%

Correlation

The correlation between T and GILD is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1992 г.

0.20

The correlation between T and GILD shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

T:

$3.04

GILD:

$7.35

Коэффициент P/E

T:

7.74

GILD:

17.09

Коэффициент PEG

T:

0.32

GILD:

0.04

Коэффициент P/S

T:

1.35

GILD:

5.30

Общая выручка (12 мес.)

T:

$125.65B

GILD:

$29.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

T:

$105.41B

GILD:

$18.74B

EBITDA (12 мес.)

T:

$54.70B

GILD:

$12.88B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

Gilead Sciences, Inc.

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F
Часто сравнивают с GILD:
GILD с AMGNGILD с JNJGILD с ABBVGILD с BMYGILD с MRKGILD с LLYGILD с BIIB

Доходность на риск

T vs. GILD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GILD
Ранг доходности на риск GILD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c GILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TGILDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
0.57

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
1.03

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.12

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

0.70

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

1.99

-3.21

T vs. GILD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа GILD равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и GILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T и GILD

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и GILD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGILDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-70.83%

+6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-21.59%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-26.59%

+4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-26.59%

-5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-30.47%

-11.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.12%

-18.93%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-22.15%

+6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.64%

7.61%

+3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности T и GILD

AT&T Inc. (T) и Gilead Sciences, Inc. (GILD) имеют волатильность 8.21% и 7.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGILDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

7.95%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.80%

19.02%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.13%

26.62%

-4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

24.12%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

25.52%

-1.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и GILD

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности GILD в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GILD
Gilead Sciences, Inc.		2.54%2.57%3.33%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и GILD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
33.47B
6.96B
(T) Общая выручка
(GILD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

T and GILD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (8.21%) compared to GILD (7.95%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs GILD's -70.83%.

GILD currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и GILD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор