PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CME с CBOE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


CMECBOE
Дох-ть с нач. г.2.59%2.54%
Дох-ть за 1 год27.20%38.24%
Дох-ть за 3 года4.31%20.31%
Дох-ть за 5 лет6.61%12.96%
Дох-ть за 10 лет16.21%15.25%
Коэф-т Шарпа1.451.93
Дневная вол-ть17.28%18.90%
Макс. просадка-77.50%-43.23%
Current Drawdown-5.78%-7.13%

Фундаментальные показатели


CMECBOE
Рыночная капитализация$77.39B$19.20B
Прибыль на акцию$8.79$7.47
Цена/прибыль24.4524.44
PEG коэффициент8.461.75
Выручка (12 мес.)$5.62B$3.74B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.01B$1.74B
EBITDA (12 мес.)$3.85B$1.22B

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между CME и CBOE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CME и CBOE

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CME показывает доходность 2.59%, а CBOE немного ниже – 2.54%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции CBOE по среднегодовой доходности: 16.21% против 15.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
509.90%
611.01%
CME
CBOE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CME Group Inc.

Cboe Global Markets, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CME c CBOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CME
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CME, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CME, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CME, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CME, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CME, с текущим значением в 8.13, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.13
CBOE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CBOE, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CBOE, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CBOE, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CBOE, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CBOE, с текущим значением в 8.91, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.91

Сравнение коэффициента Шарпа CME и CBOE

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBOE равному 1.93. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CME и CBOE.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.45
1.93
CME
CBOE

Дивиденды

Сравнение дивидендов CME и CBOE

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности CBOE в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CME
CME Group Inc.
4.51%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%4.38%5.61%
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.
1.18%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%1.23%2.22%

Просадки

Сравнение просадок CME и CBOE

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и CBOE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-5.78%
-7.13%
CME
CBOE

Волатильность

Сравнение волатильности CME и CBOE

Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 4.68%, в то время как у Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.68%
7.09%
CME
CBOE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CME и CBOE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию