Сравнение CME с CBOE
CME (CME Group Inc.) and CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CME returned 14.05%/yr vs 16.81%/yr for CBOE. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CME и CBOE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у CBOE с доходностью 13.97%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям CBOE по среднегодовой доходности: 14.05% против 16.81% соответственно.
CME
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 12.79%
- 6 месяцев
- -7.50%
- С начала года
- -0.21%
- 1 год
- -3.35%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 14.05%
- Всё время*
- 19.76%
CBOE
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 16.19%
- 6 месяцев
- 5.48%
- С начала года
- 13.97%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 26.53%
- 5 лет*
- 19.90%
- 10 лет*
- 16.81%
- Всё время*
- 16.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $338.08M | $325.28M | $422.74M | |
| $604.28M | $662.89M | $864.03M |
Сравнение доходности по годам CME и CBOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | -0.21% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 13.97% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
Correlation
The correlation between CME and CBOE is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г. | 0.47 |
The correlation between CME and CBOE shifts across timeframes, from 0.47 (5 years) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CME:
$95.21B
CBOE:
$29.80B
CME:
$11.82
CBOE:
$12.89
CME:
22.41
CBOE:
22.09
CME:
1.96
CBOE:
0.41
CME:
14.13
CBOE:
5.90
CME:
3.62
CBOE:
5.31
CME:
$6.77B
CBOE:
$5.06B
CME:
$5.55B
CBOE:
$2.65B
CME:
$5.37B
CBOE:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. CBOE — Ранг доходности на риск
CME
CBOE
Сравнение CME c CBOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CME | CBOE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.12 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.43 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 1.37 | -1.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CME и CBOE
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и CBOE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -43.23% | -34.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.09% | -36.73% | +5.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.09% | -36.73% | +5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -36.73% | +4.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -43.23% | +5.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.52% | -22.18% | +5.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.69% | -11.53% | -9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 11.49% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и CBOE
Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 7.45%, в то время как у Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 11.03% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.97% | 29.70% | -9.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.44% | 32.26% | -8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 24.31% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 25.95% | -1.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и CBOE
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности CBOE в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.01% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
CME CME Group Inc. | 4.25% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и CBOE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и CBOE
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 1.71B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 731.60M при выручке в 1.44B, что соответствует валовой рентабельности в 50.7%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 1.71B, что соответствует операционной рентабельности 64.9%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 476.00M при выручке в 1.44B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.04B при выручке в 1.71B, что соответствует чистой рентабельности 61.1%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 353.10M при выручке в 1.44B, что соответствует чистой рентабельности 24.5%.
Часто задаваемые вопросы
CME and CBOE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOE has higher volatility (11.03%) compared to CME (7.45%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs CBOE's -43.23%.
CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и CBOE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор