Сравнение CME с CBOE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CME Group Inc. (CME) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CME или CBOE.
Основные характеристики
| CME | CBOE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.96% | -2.21% |
| Дох-ть за 1 год | 19.88% | 27.58% |
| Дох-ть за 3 года | 4.94% | 19.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.52% | 13.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.12% | 14.17% |
| Коэф-т Шарпа | 1.00 | 1.47 |
| Дневная вол-ть | 17.20% | 18.49% |
| Макс. просадка | -77.50% | -43.23% |
| Current Drawdown | -9.04% | -11.43% |
Фундаментальные показатели
| CME | CBOE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $75.94B | $18.82B |
| Прибыль на акцию | $8.78 | $7.14 |
| Цена/прибыль | 24.03 | 24.99 |
| PEG коэффициент | 8.46 | 1.75 |
| Выручка (12 мес.) | $5.62B | $3.77B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.01B | $1.74B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.86B | $1.20B |
Корреляция
Корреляция между CME и CBOE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CME и CBOE
С начала года, CME показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у CBOE с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции CBOE по среднегодовой доходности: 16.12% против 14.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CME c CBOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и CBOE
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности CBOE в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.68% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% | 4.38% | 5.61% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.23% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% | 1.23% | 2.22% |
Просадки
Сравнение просадок CME и CBOE
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и CBOE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CME и CBOE
Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 4.54%, в то время как у Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и CBOE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности