Сравнение CME с CBOE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CME Group Inc. (CME) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CME или CBOE.
Доходность
Сравнение доходности CME и CBOE
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность 10.83%, что значительно ниже, чем у CBOE с доходностью 15.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CME имеют среднегодовую доходность 15.26%, а акции CBOE немного отстают с 14.79%.
CME
10.83%
0.59%
10.38%
13.44%
6.22%
15.26%
CBOE
15.84%
-2.05%
12.25%
17.35%
12.43%
14.79%
Фундаментальные показатели
| CME | CBOE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $82.00B | $21.54B |
| EPS | $9.51 | $7.35 |
| Цена/прибыль | 23.93 | 28.00 |
| PEG коэффициент | 7.82 | 1.75 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.04B | $3.96B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.03B | $1.91B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.19B | $1.31B |
Основные характеристики
| CME | CBOE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 0.84 |
| Коэф-т Сортино | 1.17 | 1.31 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.86 | 1.20 |
| Коэф-т Мартина | 2.44 | 2.71 |
| Индекс Язвы | 5.20% | 6.44% |
| Дневная вол-ть | 16.47% | 20.81% |
| Макс. просадка | -77.50% | -43.23% |
| Текущая просадка | -0.01% | -4.66% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CME и CBOE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CME c CBOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и CBOE
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности CBOE в 1.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.27% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% | 4.38% | 5.61% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.11% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% | 1.23% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок CME и CBOE
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и CBOE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CME и CBOE
Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 4.67%, в то время как у Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и CBOE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности