Сравнение CME с CBOE
CME (CME Group Inc.) and CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CME returned 15.38%/yr vs 17.84%/yr for CBOE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и CBOE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у CBOE с доходностью 18.03%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям CBOE по среднегодовой доходности: 15.38% против 17.84% соответственно.
CME
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 15.38%
CBOE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 31.68%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 22.58%
- 10 лет*
- 17.84%
Сравнение доходности по годам CME и CBOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 1.58% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 18.03% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
Correlation
The correlation between CME and CBOE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г. | 0.46 |
The correlation between CME and CBOE shifts across timeframes, from 0.45 (5 years) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CME:
$97.90B
CBOE:
$30.97B
CME:
$11.75
CBOE:
$11.77
CME:
22.94
CBOE:
25.07
CME:
2.00
CBOE:
0.47
CME:
14.40
CBOE:
6.46
CME:
3.68
CBOE:
5.76
CME:
$6.76B
CBOE:
$4.79B
CME:
$5.84B
CBOE:
$2.50B
CME:
$5.69B
CBOE:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. CBOE — Ранг доходности на риск
CME
CBOE
Сравнение CME c CBOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CME | CBOE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.29 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 5.70 | -5.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CME и CBOE
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и CBOE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -43.23% | -34.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.42% | -24.69% | +3.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -24.69% | +3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -24.69% | -7.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -43.23% | +5.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -19.41% | +4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.68% | -11.41% | -9.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 5.58% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и CBOE
Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 10.45%, в то время как у Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) волатильность равна 15.70%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 15.70% | -5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 24.24% | -6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 27.44% | -6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 23.27% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 25.36% | -1.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и CBOE
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности CBOE в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 0.98% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и CBOE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и CBOE
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
Часто задаваемые вопросы
CME and CBOE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOE has higher volatility (15.70%) compared to CME (10.45%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs CBOE's -43.23%.
CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и CBOE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор