Сравнение CME с CBOE
CME (CME Group Inc.) and CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CME returned 13.70%/yr vs 15.74%/yr for CBOE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и CBOE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность -10.83%, что значительно ниже, чем у CBOE с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям CBOE по среднегодовой доходности: 13.70% против 15.74% соответственно.
CME
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.86%
- 6 месяцев
- -9.70%
- С начала года
- -10.83%
- 1 год
- -11.17%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 13.70%
CBOE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -12.67%
- 6 месяцев
- 0.81%
- С начала года
- -0.35%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 23.34%
- 5 лет*
- 17.67%
- 10 лет*
- 15.74%
Сравнение доходности по годам CME и CBOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | -10.83% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | -0.35% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
Correlation
The correlation between CME and CBOE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г. | 0.47 |
The correlation between CME and CBOE shifts across timeframes, from 0.46 (5 years) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CME:
$85.73B
CBOE:
$26.06B
CME:
$11.74
CBOE:
$11.77
CME:
20.15
CBOE:
21.16
CME:
1.76
CBOE:
0.39
CME:
12.65
CBOE:
5.45
CME:
3.23
CBOE:
4.87
CME:
$6.76B
CBOE:
$4.79B
CME:
$5.84B
CBOE:
$2.50B
CME:
$5.69B
CBOE:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. CBOE — Ранг доходности на риск
CME
CBOE
Сравнение CME c CBOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CME | CBOE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.08 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.24 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 0.97 | -2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CME и CBOE
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и CBOE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -43.23% | -34.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.09% | -36.73% | +5.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.09% | -36.73% | +5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -36.73% | +4.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -43.23% | +5.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.41% | -31.96% | +6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.69% | -11.47% | -9.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.83% | 9.02% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и CBOE
Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 10.85%, в то время как у Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) волатильность равна 15.45%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 15.45% | -4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.19% | 27.62% | -8.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 30.32% | -7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 23.88% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.04% | 25.68% | -1.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и CBOE
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности CBOE в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.16% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
CME CME Group Inc. | 4.75% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и CBOE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и CBOE
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
Часто задаваемые вопросы
CME and CBOE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOE has higher volatility (15.45%) compared to CME (10.85%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs CBOE's -43.23%.
CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и CBOE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор