PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CME с CBOE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CME с CBOE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CME Group Inc. (CME) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE).

Доходность

Сравнение доходности CME и CBOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CME Group Inc. (CME) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CME и CBOE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CME
CME Group Inc.		11.34%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%9.67%32.15%32.35%
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		11.95%29.96%10.74%44.37%-2.16%42.23%-21.17%24.16%-20.60%70.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CME:

$106.97B

CBOE:

$29.43B

EPS

CME:

$11.23

CBOE:

$10.48

Коэффициент P/E

CME:

26.45

CBOE:

26.75

Коэффициент PEG

CME:

2.31

CBOE:

0.50

Коэффициент P/S

CME:

16.41

CBOE:

6.24

Коэффициент P/B

CME:

3.72

CBOE:

5.73

Общая выручка (12 мес.)

CME:

$6.52B

CBOE:

$4.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

CME:

$5.61B

CBOE:

$4.48B

EBITDA (12 мес.)

CME:

$5.72B

CBOE:

$1.71B

Доходность по периодам

С начала года, CME показывает доходность 11.34%, что значительно ниже, чем у CBOE с доходностью 11.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CME имеют среднегодовую доходность 16.25%, а акции CBOE немного впереди с 16.96%.

CME

1 день
0.54%
1 месяц
-6.87%
С начала года
11.34%
6 месяцев
14.90%
1 год
17.57%
3 года*
20.84%
5 лет*
12.17%
10 лет*
16.25%

CBOE

1 день
-0.28%
1 месяц
-5.78%
С начала года
11.95%
6 месяцев
16.64%
1 год
25.94%
3 года*
29.38%
5 лет*
24.37%
10 лет*
16.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CME Group Inc.

Cboe Global Markets, Inc.

Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с SPYCME с NDAQCME с STTCME с PSECCME с VOOCME с SCHD
Часто сравнивают с CBOE:
CBOE с NDAQCBOE с SPYCBOE с NVDACBOE с MCOCBOE с QQQCBOE с VOOCBOE с AKAM

Доходность на риск

CME vs. CBOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CME
Ранг доходности на риск CME: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CBOE
Ранг доходности на риск CBOE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CME c CBOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMECBOEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.18

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.65

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.45

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

6.21

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CME vs. CBOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBOE равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CME и CBOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMECBOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.18

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.13

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.69

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.67

-0.06

Корреляция

Корреляция между CME и CBOE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CME и CBOE

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности CBOE в 1.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.		3.77%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		1.00%1.08%1.21%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%

Просадки

Сравнение просадок CME и CBOE

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и CBOE.

Загрузка...

Показатели просадок

CMECBOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.50%

-43.23%

-34.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-10.32%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.74%

-21.77%

-9.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

-43.23%

+5.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-7.93%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.77%

-11.48%

-9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

4.06%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CME и CBOE

Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 5.84%, в то время как у Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMECBOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

7.89%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

15.45%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.49%

22.02%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

21.73%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

24.63%

-0.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CME и CBOE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

800.00M1.00B1.20B1.40B1.60BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.65B
1.20B
(CME) Общая выручка
(CBOE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию