PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CME с CBOE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CME и CBOE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CME и CBOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CME Group Inc. (CME) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
655.54%
749.46%
CME
CBOE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CME:

1.47

CBOE:

0.98

Коэф-т Сортино

CME:

2.01

CBOE:

1.46

Коэф-т Омега

CME:

1.26

CBOE:

1.17

Коэф-т Кальмара

CME:

1.74

CBOE:

1.50

Коэф-т Мартина

CME:

6.17

CBOE:

4.33

Индекс Язвы

CME:

4.14%

CBOE:

5.02%

Дневная вол-ть

CME:

17.35%

CBOE:

22.22%

Макс. просадка

CME:

-77.50%

CBOE:

-43.23%

Текущая просадка

CME:

-5.18%

CBOE:

-4.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CME:

$91.70B

CBOE:

$22.52B

EPS

CME:

$9.66

CBOE:

$7.20

Цена/прибыль

CME:

26.34

CBOE:

29.87

PEG коэффициент

CME:

8.44

CBOE:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

CME:

$4.64B

CBOE:

$3.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

CME:

$4.00B

CBOE:

$1.31B

EBITDA (12 мес.)

CME:

$3.61B

CBOE:

$1.00B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CME показывает доходность 10.11%, а CBOE немного выше – 10.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CME имеют среднегодовую доходность 15.47%, а акции CBOE немного впереди с 15.87%.


CME

С начала года

10.11%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

17.34%

1 год

25.46%

5 лет

12.45%

10 лет

15.47%

CBOE

С начала года

10.41%

1 месяц

1.28%

6 месяцев

2.83%

1 год

19.91%

5 лет

20.97%

10 лет

15.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CME и CBOE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CME
Ранг риск-скорректированной доходности CME, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CME, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

CBOE
Ранг риск-скорректированной доходности CBOE, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBOE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CME c CBOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CME, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
CME: 1.47
CBOE: 0.98
Коэффициент Сортино CME, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CME: 2.01
CBOE: 1.46
Коэффициент Омега CME, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CME: 1.26
CBOE: 1.17
Коэффициент Кальмара CME, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
CME: 1.74
CBOE: 1.50
Коэффициент Мартина CME, с текущим значением в 6.17, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
CME: 6.17
CBOE: 4.33

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа CBOE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CME и CBOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.47
0.98
CME
CBOE

Дивиденды

Сравнение дивидендов CME и CBOE

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности CBOE в 1.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CME
CME Group Inc.
4.13%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%4.38%
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.
1.13%1.21%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%1.23%

Просадки

Сравнение просадок CME и CBOE

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и CBOE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.18%
-4.95%
CME
CBOE

Волатильность

Сравнение волатильности CME и CBOE

Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 7.68%, в то время как у Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.68%
8.92%
CME
CBOE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CME и CBOE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab