PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CME с CBOE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CME и CBOE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности CME и CBOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CME Group Inc. (CME) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
24.06%
6.68%
CME
CBOE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CME:

1.42

CBOE:

0.69

Коэф-т Сортино

CME:

2.00

CBOE:

1.11

Коэф-т Омега

CME:

1.25

CBOE:

1.13

Коэф-т Кальмара

CME:

1.59

CBOE:

1.01

Коэф-т Мартина

CME:

4.67

CBOE:

2.01

Индекс Язвы

CME:

5.00%

CBOE:

7.27%

Дневная вол-ть

CME:

16.48%

CBOE:

21.14%

Макс. просадка

CME:

-77.50%

CBOE:

-43.23%

Текущая просадка

CME:

0.00%

CBOE:

-3.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CME:

$87.40B

CBOE:

$21.90B

EPS

CME:

$9.51

CBOE:

$7.33

Цена/прибыль

CME:

25.50

CBOE:

28.54

PEG коэффициент

CME:

8.37

CBOE:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

CME:

$4.60B

CBOE:

$2.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

CME:

$3.98B

CBOE:

$1.36B

EBITDA (12 мес.)

CME:

$3.43B

CBOE:

$997.40M

Доходность по периодам

С начала года, CME показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у CBOE с доходностью 7.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CME имеют среднегодовую доходность 14.48%, а акции CBOE немного отстают с 14.45%.


CME

С начала года

4.44%

1 месяц

4.31%

6 месяцев

24.06%

1 год

23.93%

5 лет

6.94%

10 лет

14.48%

CBOE

С начала года

7.06%

1 месяц

7.15%

6 месяцев

6.69%

1 год

16.48%

5 лет

12.04%

10 лет

14.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CME и CBOE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CME
Ранг риск-скорректированной доходности CME, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CME, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

CBOE
Ранг риск-скорректированной доходности CBOE, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBOE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CME c CBOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CME, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.420.69
Коэффициент Сортино CME, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.001.11
Коэффициент Омега CME, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.13
Коэффициент Кальмара CME, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.591.01
Коэффициент Мартина CME, с текущим значением в 4.67, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.004.672.01
CME
CBOE

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа CBOE равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CME и CBOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.42
0.69
CME
CBOE

Дивиденды

Сравнение дивидендов CME и CBOE

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности CBOE в 1.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CME
CME Group Inc.
4.29%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%4.38%
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.
1.13%1.21%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%1.23%

Просадки

Сравнение просадок CME и CBOE

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и CBOE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
-3.69%
CME
CBOE

Волатильность

Сравнение волатильности CME и CBOE

CME Group Inc. (CME) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) имеют волатильность 5.18% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.18%
5.38%
CME
CBOE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CME и CBOE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab