PortfoliosLab logo
Сравнение CME с CBOE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CME и CBOE составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CME и CBOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CME Group Inc. (CME) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
690.69%
743.54%
CME
CBOE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CME:

1.64

CBOE:

0.93

Коэф-т Сортино

CME:

2.22

CBOE:

1.38

Коэф-т Омега

CME:

1.29

CBOE:

1.17

Коэф-т Кальмара

CME:

1.94

CBOE:

1.44

Коэф-т Мартина

CME:

7.54

CBOE:

4.02

Индекс Язвы

CME:

3.79%

CBOE:

5.20%

Дневная вол-ть

CME:

17.31%

CBOE:

22.62%

Макс. просадка

CME:

-77.50%

CBOE:

-43.23%

Текущая просадка

CME:

-0.77%

CBOE:

-5.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CME:

$95.97B

CBOE:

$22.37B

EPS

CME:

$9.93

CBOE:

$7.22

Коэффициент P/E

CME:

26.82

CBOE:

29.58

Коэффициент PEG

CME:

8.21

CBOE:

1.75

Коэффициент P/S

CME:

15.29

CBOE:

5.46

Коэффициент P/B

CME:

3.55

CBOE:

5.23

Общая выручка (12 мес.)

CME:

$6.28B

CBOE:

$3.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

CME:

$5.43B

CBOE:

$1.31B

EBITDA (12 мес.)

CME:

$4.87B

CBOE:

$1.00B

Доходность по периодам

С начала года, CME показывает доходность 15.24%, что значительно выше, чем у CBOE с доходностью 9.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CME имеют среднегодовую доходность 15.97%, а акции CBOE немного отстают с 15.90%.


CME

С начала года

15.24%

1 месяц

1.56%

6 месяцев

21.87%

1 год

32.09%

5 лет

12.17%

10 лет

15.97%

CBOE

С начала года

9.64%

1 месяц

-4.08%

6 месяцев

0.96%

1 год

21.19%

5 лет

18.57%

10 лет

15.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CME и CBOE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CME
Ранг риск-скорректированной доходности CME, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CME, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

CBOE
Ранг риск-скорректированной доходности CBOE, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBOE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CME c CBOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CME, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CME: 1.64
CBOE: 0.93
Коэффициент Сортино CME, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CME: 2.22
CBOE: 1.38
Коэффициент Омега CME, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CME: 1.29
CBOE: 1.17
Коэффициент Кальмара CME, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CME: 1.94
CBOE: 1.44
Коэффициент Мартина CME, с текущим значением в 7.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CME: 7.54
CBOE: 4.02

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа CBOE равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CME и CBOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.64
0.93
CME
CBOE

Дивиденды

Сравнение дивидендов CME и CBOE

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности CBOE в 1.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CME
CME Group Inc.
3.94%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%4.38%
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.
1.14%1.21%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%1.23%

Просадки

Сравнение просадок CME и CBOE

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и CBOE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.77%
-5.61%
CME
CBOE

Волатильность

Сравнение волатильности CME и CBOE

Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 7.40%, в то время как у Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.40%
7.86%
CME
CBOE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CME и CBOE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию