Сравнение GRMN с COST
GRMN (Garmin Ltd.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. GRMN operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GRMN returned 21.88%/yr vs 22.25%/yr for COST. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRMN и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRMN показывает доходность 16.41%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 13.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GRMN имеют среднегодовую доходность 21.88%, а акции COST немного впереди с 22.25%.
GRMN
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 16.41%
- 6 месяцев
- 17.82%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 33.20%
- 5 лет*
- 13.00%
- 10 лет*
- 21.88%
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
Сравнение доходности по годам GRMN и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRMN Garmin Ltd. | 16.41% | -0.06% | 63.25% | 43.12% | -30.20% | 15.90% | 25.86% | 58.13% | 9.84% | 27.60% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between GRMN and COST is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2000 г. | 0.30 |
The correlation between GRMN and COST shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GRMN:
$8.97
COST:
$26.51
GRMN:
26.23
COST:
36.77
GRMN:
2.11
COST:
2.88
GRMN:
6.10
COST:
1.11
GRMN:
$7.46B
COST:
$293.59B
GRMN:
$4.41B
COST:
$11.12B
GRMN:
$2.26B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRMN vs. COST — Ранг доходности на риск
GRMN
COST
Сравнение GRMN c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Garmin Ltd. (GRMN) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRMN | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.98 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.22 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | -0.51 | +1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRMN | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | -0.18 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.98 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 1.02 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.59 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок GRMN и COST
Максимальная просадка GRMN за все время составила -87.71%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRMN и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRMN | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.71% | -53.39% | -34.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.97% | -15.38% | -12.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.97% | -20.74% | -7.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.63% | -31.40% | -23.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.63% | -31.40% | -23.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.07% | -10.93% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.53% | -13.36% | -18.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.71% | 7.15% | +5.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRMN и COST
Garmin Ltd. (GRMN) и Costco Wholesale Corporation (COST) имеют волатильность 7.87% и 7.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRMN | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 7.71% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.18% | 14.53% | +7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.12% | 18.79% | +11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.38% | 22.71% | +7.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.34% | 21.95% | +6.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRMN и COST
Дивидендная доходность GRMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
GRMN Garmin Ltd. | 1.53% | 1.70% | 1.44% | 2.27% | 3.10% | 1.92% | 2.01% | 2.30% | 3.32% | 3.42% | 4.21% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRMN и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Garmin Ltd. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRMN и COST
GRMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.75B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
GRMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила об операционной прибыли в 431.67M при выручке в 1.75B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
GRMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о чистой прибыли в 405.08M при выручке в 1.75B, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
GRMN and COST have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRMN has higher volatility (7.87%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, GRMN dropped -87.71% vs COST's -53.39%.
GRMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRMN и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор