PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDP с AZO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KDP с AZO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) and AZO (AutoZone, Inc.) are both stocks. KDP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while AZO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, KDP returned 10.46%/yr vs 15.33%/yr for AZO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KDP и AZO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и AutoZone, Inc. (AZO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KDP показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у AZO с доходностью -8.11%. За последние 10 лет акции KDP уступали акциям AZO по среднегодовой доходности: 10.46% против 15.33% соответственно.

KDP

1 день
1.54%
1 месяц
9.61%
С начала года
15.16%
6 месяцев
9.30%
1 год
-0.75%
3 года*
3.13%
5 лет*
0.48%
10 лет*
10.46%

AZO

1 день
1.13%
1 месяц
-7.79%
С начала года
-8.11%
6 месяцев
-9.56%
1 год
-14.45%
3 года*
8.78%
5 лет*
17.45%
10 лет*
15.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KDP и AZO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.		15.16%-10.14%-1.05%-4.24%-1.23%17.49%13.03%15.43%65.97%9.76%
AZO
AutoZone, Inc.		-8.11%5.92%23.84%4.84%17.64%76.84%-0.49%42.10%17.85%-9.93%

Correlation

The correlation between KDP and AZO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2008 г.

0.27

The correlation between KDP and AZO shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KDP:

$43.24B

AZO:

$52.52B

EPS

KDP:

$1.34

AZO:

$145.27

Коэффициент P/E

KDP:

23.59

AZO:

21.45

Коэффициент PEG

KDP:

2.84

AZO:

1.86

Коэффициент P/S

KDP:

2.55

AZO:

2.66

Общая выручка (12 мес.)

KDP:

$16.94B

AZO:

$19.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

KDP:

$9.11B

AZO:

$10.34B

EBITDA (12 мес.)

KDP:

$3.70B

AZO:

$4.26B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keurig Dr Pepper Inc.

AutoZone, Inc.

Часто сравнивают с KDP:
KDP с PEPKDP с KOKDP с SBUXKDP с MNSTKDP с AIGKDP с VOOKDP с KVUE
Часто сравнивают с AZO:
AZO с ORLYAZO с AAPAZO с SPYAZO с FICOAZO с AAPLAZO с VOOAZO с HESAY

Доходность на риск

KDP vs. AZO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDP
Ранг доходности на риск KDP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDP: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDP: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AZO
Ранг доходности на риск AZO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDP c AZO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KDPAZODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
-0.57

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
-0.62

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.92

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

-0.47

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

-1.00

+0.93

KDP vs. AZO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDP на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа AZO равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDP и AZO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KDP и AZO

Максимальная просадка KDP за все время составила -58.97%, что больше максимальной просадки AZO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и AZO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KDPAZOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.97%

-46.32%

-12.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.48%

-32.59%

+5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.99%

-32.59%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.20%

-32.59%

+1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.87%

-42.14%

+5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-28.44%

+16.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-10.88%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.87%

15.50%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности KDP и AZO

Текущая волатильность для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) составляет 5.54%, в то время как у AutoZone, Inc. (AZO) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что KDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KDPAZOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

11.64%

-6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.18%

21.75%

-4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.89%

27.23%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

24.46%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.87%

26.48%

-2.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDP и AZO

Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, тогда как AZO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZO
AutoZone, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.		2.90%3.28%2.72%2.45%2.14%1.83%1.88%2.07%407.49%2.39%2.34%2.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KDP и AZO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keurig Dr Pepper Inc. и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
3.98B
4.84B
(KDP) Общая выручка
(AZO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KDP и AZO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Keurig Dr Pepper Inc. и AutoZone, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%51.0%52.0%53.0%54.0%55.0%56.0%20222023202420252026
52.8%
52.2%
Активы портфеля
KDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.

AZO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.

KDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.

AZO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.

KDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

AZO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

Часто задаваемые вопросы

KDP and AZO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AZO has higher volatility (11.64%) compared to KDP (5.54%). In terms of maximum drawdown, KDP dropped -58.97% vs AZO's -46.32%.

KDP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KDP и AZO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор