Сравнение WMT с PGR
WMT (Walmart Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, WMT returned 19.62%/yr vs 23.25%/yr for PGR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMT и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 7.98%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции WMT уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 19.62% против 23.25% соответственно.
WMT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 34.37%
- 5 лет*
- 22.47%
- 10 лет*
- 19.62%
PGR
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -23.65%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 23.25%
Сравнение доходности по годам WMT и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 7.98% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
PGR The Progressive Corporation | -6.42% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between WMT and PGR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1986 г. | 0.27 |
The correlation between WMT and PGR shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMT:
$2.88
PGR:
$19.23
WMT:
41.62
PGR:
10.41
WMT:
2.72
PGR:
0.08
WMT:
1.32
PGR:
1.34
WMT:
$725.31B
PGR:
$87.65B
WMT:
$181.16B
PGR:
$23.23B
WMT:
$44.32B
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT vs. PGR — Ранг доходности на риск
WMT
PGR
Сравнение WMT c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMT | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.84 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.94 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | -1.43 | +6.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMT | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -1.04 | +2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.77 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.95 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.58 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок WMT и PGR
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMT | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.14% | -71.06% | -6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -25.27% | +9.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | -30.35% | +8.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -30.35% | +4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.74% | -30.35% | +4.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.71% | -26.74% | +16.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -14.53% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 18.79% | -14.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и PGR
Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMT | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 7.57% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.59% | 16.95% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.72% | 22.76% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 24.55% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 24.48% | -2.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и PGR
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности PGR в 6.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | 6.94% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
WMT Walmart Inc. | 0.81% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMT и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMT и PGR
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
WMT and PGR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMT has higher volatility (10.26%) compared to PGR (7.57%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs PGR's -71.06%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMT и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор