PortfoliosLab logo
Сравнение SO с MO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SO и MO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SO и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Southern Company (SO) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500,000.00%1,000,000.00%1,500,000.00%2,000,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15,419.00%
2,024,382.76%
SO
MO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SO:

1.57

MO:

2.65

Коэф-т Сортино

SO:

2.20

MO:

3.72

Коэф-т Омега

SO:

1.27

MO:

1.49

Коэф-т Кальмара

SO:

2.19

MO:

4.76

Коэф-т Мартина

SO:

5.32

MO:

11.44

Индекс Язвы

SO:

5.47%

MO:

4.30%

Дневная вол-ть

SO:

18.54%

MO:

18.54%

Макс. просадка

SO:

-38.43%

MO:

-57.39%

Текущая просадка

SO:

-2.05%

MO:

-2.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SO:

$100.17B

MO:

$99.19B

EPS

SO:

$3.99

MO:

$6.54

Коэффициент P/E

SO:

22.82

MO:

8.95

Коэффициент PEG

SO:

3.09

MO:

4.01

Коэффициент P/S

SO:

3.75

MO:

4.85

Коэффициент P/B

SO:

3.02

MO:

27.30

Общая выручка (12 мес.)

SO:

$20.08B

MO:

$15.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

SO:

$8.91B

MO:

$11.09B

EBITDA (12 мес.)

SO:

$9.96B

MO:

$12.01B

Доходность по периодам

С начала года, SO показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 14.30%. За последние 10 лет акции SO превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 12.24% против 8.14% соответственно.


SO

С начала года

11.54%

1 месяц

3.78%

6 месяцев

-1.10%

1 год

27.46%

5 лет

14.02%

10 лет

12.24%

MO

С начала года

14.30%

1 месяц

3.53%

6 месяцев

22.01%

1 год

47.92%

5 лет

17.39%

10 лет

8.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SO и MO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SO
Ранг риск-скорректированной доходности SO, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

MO
Ранг риск-скорректированной доходности MO, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SO c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Southern Company (SO) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SO, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SO: 1.57
MO: 2.65
Коэффициент Сортино SO, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SO: 2.20
MO: 3.72
Коэффициент Омега SO, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SO: 1.27
MO: 1.49
Коэффициент Кальмара SO, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SO: 2.19
MO: 4.76
Коэффициент Мартина SO, с текущим значением в 5.32, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SO: 5.32
MO: 11.44

Показатель коэффициента Шарпа SO на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа MO равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SO и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.57
2.65
SO
MO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SO и MO

Дивидендная доходность SO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности MO в 6.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SO
The Southern Company
3.16%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%4.24%
MO
Altria Group, Inc.
6.88%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%

Просадки

Сравнение просадок SO и MO

Максимальная просадка SO за все время составила -38.43%, что меньше максимальной просадки MO в -57.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SO и MO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.05%
-2.18%
SO
MO

Волатильность

Сравнение волатильности SO и MO

Текущая волатильность для The Southern Company (SO) составляет 6.68%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что SO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.68%
7.26%
SO
MO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SO и MO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Southern Company и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию