Сравнение SO с MO
SO (The Southern Company) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. SO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SO returned 10.34%/yr vs 7.36%/yr for MO. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SO и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SO показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 22.49%. За последние 10 лет акции SO превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 10.34% против 7.36% соответственно.
SO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- 4.78%
- С начала года
- 8.50%
- 1 год
- 1.86%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 10.34%
- Всё время*
- 12.46%
MO
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.79%
- 6 месяцев
- 8.39%
- С начала года
- 22.49%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 25.04%
- 5 лет*
- 16.30%
- 10 лет*
- 7.36%
- Всё время*
- 17.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $707.67M | $591.09M | $590.74M | |
| $588.67M | $490.06M | $555.37M |
Сравнение доходности по годам SO и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO The Southern Company | 8.50% | 9.47% | 21.72% | 2.21% | 8.24% | 16.34% | 0.63% | 51.65% | -3.75% | 2.42% |
MO Altria Group, Inc. | 22.49% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between SO and MO is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1981 г. | 0.30 |
The correlation between SO and MO shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SO:
$107.10B
MO:
$114.27B
SO:
$4.15
MO:
$4.76
SO:
22.43
MO:
14.39
SO:
1.39
MO:
0.31
SO:
3.46
MO:
5.25
SO:
$30.18B
MO:
$21.87B
SO:
$13.10B
MO:
$15.52B
SO:
$14.19B
MO:
$11.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SO vs. MO — Ранг доходности на риск
SO
MO
Сравнение SO c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Southern Company (SO) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SO | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.15 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.03 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 2.54 | -2.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SO и MO
Максимальная просадка SO за все время составила -38.43%, что меньше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SO и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SO | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.43% | -65.43% | +27.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -16.40% | +1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.99% | -16.40% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.28% | -25.83% | +2.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.43% | -53.69% | +15.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -8.65% | +3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -11.90% | +5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 6.66% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SO и MO
Текущая волатильность для The Southern Company (SO) составляет 4.82%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что SO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SO | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 11.84% | -7.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 19.58% | -5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 24.96% | -7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 21.26% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 23.29% | -1.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SO и MO
Дивидендная доходность SO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности MO в 6.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 6.20% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
SO The Southern Company | 3.20% | 3.37% | 3.47% | 3.96% | 3.78% | 3.82% | 4.13% | 3.86% | 5.42% | 4.78% | 4.52% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SO и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Southern Company и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SO и MO
SO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Southern Company сообщила о валовой прибыли в 3.58B при выручке в 6.98B, что соответствует валовой рентабельности в 51.3%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.58B при выручке в 6.11B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
SO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Southern Company сообщила об операционной прибыли в 1.78B при выручке в 6.98B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.14B при выручке в 6.11B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.
SO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Southern Company сообщила о чистой прибыли в 1.17B при выручке в 6.98B, что соответствует чистой рентабельности 16.8%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.30B при выручке в 6.11B, что соответствует чистой рентабельности 37.6%.
Часто задаваемые вопросы
SO and MO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MO has higher volatility (11.84%) compared to SO (4.82%). In terms of maximum drawdown, SO dropped -38.43% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SO и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор