Сравнение SO с MO
SO (The Southern Company) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. SO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SO returned 11.01%/yr vs 7.83%/yr for MO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SO и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SO показывает доходность 12.11%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 28.99%. За последние 10 лет акции SO превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 11.01% против 7.83% соответственно.
SO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 12.11%
- 6 месяцев
- 12.15%
- 1 год
- 9.30%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- 11.01%
MO
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 28.99%
- 6 месяцев
- 28.41%
- 1 год
- 28.46%
- 3 года*
- 27.78%
- 5 лет*
- 17.37%
- 10 лет*
- 7.83%
Сравнение доходности по годам SO и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO The Southern Company | 12.11% | 9.47% | 21.72% | 2.21% | 8.24% | 16.34% | 0.63% | 51.65% | -3.75% | 2.42% |
MO Altria Group, Inc. | 28.99% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between SO and MO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1981 г. | 0.30 |
The correlation between SO and MO shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.47 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SO:
$108.04B
MO:
$120.57B
SO:
$3.92
MO:
$4.79
SO:
24.43
MO:
15.03
SO:
1.51
MO:
0.32
SO:
3.53
MO:
5.55
SO:
$30.17B
MO:
$21.82B
SO:
$13.01B
MO:
$14.80B
SO:
$14.44B
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SO vs. MO — Ранг доходности на риск
SO
MO
Сравнение SO c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Southern Company (SO) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SO | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.74 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 4.37 | -2.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SO и MO
Максимальная просадка SO за все время составила -38.43%, что меньше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SO и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SO | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.43% | -65.43% | +27.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -16.40% | +1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.99% | -16.40% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.28% | -25.83% | +2.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.43% | -53.69% | +15.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -1.88% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -11.92% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | 6.53% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SO и MO
Текущая волатильность для The Southern Company (SO) составляет 6.09%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что SO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SO | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 7.63% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.92% | 17.98% | -5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 22.92% | -6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 20.72% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.98% | 23.01% | -1.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SO и MO
Дивидендная доходность SO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности MO в 5.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.88% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
SO The Southern Company | 3.54% | 3.37% | 3.47% | 3.96% | 3.78% | 3.82% | 4.13% | 3.86% | 5.42% | 4.78% | 4.52% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SO и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Southern Company и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SO и MO
SO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о валовой прибыли в 3.90B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
SO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
SO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
SO and MO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MO has higher volatility (7.63%) compared to SO (6.09%). In terms of maximum drawdown, SO dropped -38.43% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SO и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор