Сравнение COR с CBOE
COR (Cencora Inc.) and CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) are both stocks. COR operates in Medical Distribution (Healthcare), while CBOE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, COR returned 17.47%/yr vs 17.84%/yr for CBOE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COR и CBOE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COR показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у CBOE с доходностью 18.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции COR имеют среднегодовую доходность 17.47%, а акции CBOE немного впереди с 17.84%.
COR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 10.42%
- С начала года
- -16.27%
- 6 месяцев
- -18.27%
- 1 год
- -3.81%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 20.65%
- 10 лет*
- 17.47%
CBOE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 31.68%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 22.58%
- 10 лет*
- 17.84%
Сравнение доходности по годам COR и CBOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | -16.27% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 18.03% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
Correlation
The correlation between COR and CBOE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
COR:
$55.03B
CBOE:
$30.97B
COR:
$13.07
CBOE:
$11.77
COR:
21.55
CBOE:
25.07
COR:
10.24
CBOE:
0.47
COR:
0.17
CBOE:
6.46
COR:
16.20
CBOE:
5.76
COR:
$328.68B
CBOE:
$4.79B
COR:
$11.66B
CBOE:
$2.50B
COR:
$3.64B
CBOE:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COR vs. CBOE — Ранг доходности на риск
COR
CBOE
Сравнение COR c CBOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COR | CBOE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.29 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 5.70 | -6.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COR и CBOE
Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и CBOE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COR | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.01% | -43.23% | -27.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.44% | -24.69% | -7.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -24.69% | -7.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -24.69% | -7.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.44% | -43.23% | +10.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.54% | -19.41% | -5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -11.41% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 5.58% | +6.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности COR и CBOE
Текущая волатильность для Cencora Inc. (COR) составляет 6.51%, в то время как у Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) волатильность равна 15.70%. Это указывает на то, что COR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COR | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 15.70% | -9.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.93% | 24.24% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.20% | 27.44% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 23.27% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 25.36% | +2.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COR и CBOE
Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности CBOE в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 0.98% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
COR Cencora Inc. | 0.83% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COR и CBOE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cencora Inc. и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COR и CBOE
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
Часто задаваемые вопросы
COR and CBOE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOE has higher volatility (15.70%) compared to COR (6.51%). In terms of maximum drawdown, COR dropped -71.01% vs CBOE's -43.23%.
CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COR и CBOE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор