Сравнение META с GILD
META (Meta Platforms, Inc.) and GILD (Gilead Sciences, Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 7.84%/yr for GILD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и GILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у GILD с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции META превзошли акции GILD по среднегодовой доходности: 17.39% против 7.84% соответственно.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
GILD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 7.84%
Сравнение доходности по годам META и GILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.90% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
Correlation
The correlation between META and GILD is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.22 |
Over the past year, the correlation between META and GILD has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.22, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
GILD:
$157.49B
META:
$27.47
GILD:
$7.35
META:
20.64
GILD:
17.09
META:
0.85
GILD:
0.04
META:
6.78
GILD:
5.30
META:
5.97
GILD:
6.70
META:
$214.96B
GILD:
$29.74B
META:
$176.14B
GILD:
$18.74B
META:
$106.31B
GILD:
$12.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. GILD — Ранг доходности на риск
META
GILD
Сравнение META c GILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | GILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.12 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.70 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 1.99 | -3.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и GILD
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и GILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -70.83% | -5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -21.59% | -11.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -26.59% | -7.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -26.59% | -50.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -30.47% | -46.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -18.93% | -9.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -22.15% | +6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 7.61% | +8.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и GILD
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Gilead Sciences, Inc. (GILD) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 7.95% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 19.02% | +7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 26.62% | +8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 24.12% | +19.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 25.52% | +13.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и GILD
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности GILD в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.54% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и GILD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и GILD
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
Часто задаваемые вопросы
META and GILD have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to GILD (7.95%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs GILD's -70.83%.
GILD currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и GILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор