Сравнение COST с PWR
COST (Costco Wholesale Corporation) and PWR (Quanta Services, Inc.) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while PWR operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, COST returned 22.25%/yr vs 40.58%/yr for PWR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и PWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 64.46%. За последние 10 лет акции COST уступали акциям PWR по среднегодовой доходности: 22.25% против 40.58% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
PWR
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 64.46%
- 6 месяцев
- 49.89%
- 1 год
- 92.19%
- 3 года*
- 56.18%
- 5 лет*
- 49.77%
- 10 лет*
- 40.58%
Сравнение доходности по годам COST и PWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
PWR Quanta Services, Inc. | 64.46% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -22.93% | 12.22% |
Correlation
The correlation between COST and PWR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 1998 г. | 0.30 |
The correlation between COST and PWR shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
PWR:
$7.29
COST:
36.77
PWR:
95.17
COST:
2.88
PWR:
4.72
COST:
1.11
PWR:
3.51
COST:
$293.59B
PWR:
$29.99B
COST:
$11.12B
PWR:
$4.08B
COST:
$12.48B
PWR:
$2.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. PWR — Ранг доходности на риск
COST
PWR
Сравнение COST c PWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST | PWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.43 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 7.45 | -7.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 17.97 | -18.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 2.55 | -2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 1.41 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 1.21 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.35 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок COST и PWR
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и PWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -97.07% | +43.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -12.45% | -2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -33.89% | +13.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -33.89% | +2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -45.53% | +14.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -11.64% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -46.86% | +33.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 5.15% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и PWR
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.71%, в то время как у Quanta Services, Inc. (PWR) волатильность равна 11.16%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 11.16% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 29.60% | -15.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 36.37% | -17.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 35.62% | -12.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 33.70% | -11.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и PWR
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности PWR в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и PWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и PWR
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
PWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
PWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
PWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
COST and PWR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWR has higher volatility (11.16%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs PWR's -97.07%.
PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и PWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор