Сравнение GILD с MO
GILD (Gilead Sciences, Inc.) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GILD returned 7.84%/yr vs 7.93%/yr for MO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GILD и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GILD показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 26.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GILD имеют среднегодовую доходность 7.84%, а акции MO немного впереди с 7.93%.
GILD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 7.84%
MO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 26.86%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам GILD и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.90% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
MO Altria Group, Inc. | 26.86% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between GILD and MO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1992 г. | 0.18 |
The correlation between GILD and MO shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GILD:
$157.49B
MO:
$120.36B
GILD:
$7.35
MO:
$4.79
GILD:
17.09
MO:
15.00
GILD:
0.04
MO:
0.32
GILD:
5.30
MO:
5.54
GILD:
$29.74B
MO:
$21.82B
GILD:
$18.74B
MO:
$14.80B
GILD:
$12.88B
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILD vs. MO — Ранг доходности на риск
GILD
MO
Сравнение GILD c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GILD | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.24 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.75 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 4.39 | -2.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GILD и MO
Максимальная просадка GILD за все время составила -70.83%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILD и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GILD | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.83% | -65.43% | -5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.59% | -16.40% | -5.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.59% | -16.40% | -10.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -25.83% | -0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.47% | -53.69% | +23.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.93% | -3.50% | -15.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.15% | -11.92% | -10.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.61% | 6.50% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILD и MO
Gilead Sciences, Inc. (GILD) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что GILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GILD | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 6.71% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 17.60% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.62% | 22.59% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 20.68% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 22.97% | +2.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILD и MO
Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности MO в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.54% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
MO Altria Group, Inc. | 5.84% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GILD и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilead Sciences, Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GILD и MO
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
GILD and MO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GILD has higher volatility (7.95%) compared to MO (6.71%). In terms of maximum drawdown, GILD dropped -70.83% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GILD и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор