Сравнение KR с PM
KR (The Kroger Co.) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KR in Grocery Stores, PM in Tobacco. Over the past 10 years, KR returned 7.71%/yr vs 11.20%/yr for PM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KR и PM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 12.27%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям PM по среднегодовой доходности: 7.71% против 11.20% соответственно.
KR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- -1.81%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 7.71%
PM
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 20.85%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- 30.12%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- 11.20%
Сравнение доходности по годам KR и PM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 1.86% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
PM Philip Morris International Inc. | 12.27% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
Correlation
The correlation between KR and PM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2008 г. | 0.26 |
The correlation between KR and PM shifts across timeframes, from 0.19 (10 years) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KR:
$1.20
PM:
$7.12
KR:
52.69
PM:
25.08
KR:
7.64
PM:
2.73
KR:
0.28
PM:
6.71
KR:
$147.23B
PM:
$41.49B
KR:
$33.42B
PM:
$27.93B
KR:
$5.29B
PM:
$17.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. PM — Ранг доходности на риск
KR
PM
Сравнение KR c PM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KR | PM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.04 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.11 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 0.22 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KR | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.08 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.81 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.46 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.52 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок KR и PM
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и PM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -42.87% | -23.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.44% | -20.64% | +1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | -20.64% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -22.78% | -8.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | -42.87% | -3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.24% | -6.97% | -9.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -10.02% | -12.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.01% | 10.80% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и PM
Текущая волатильность для The Kroger Co. (KR) составляет 9.09%, в то время как у Philip Morris International Inc. (PM) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что KR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 9.83% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.11% | 20.86% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | 27.65% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.85% | 22.70% | +4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.95% | 24.45% | +4.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и PM
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности PM в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.22% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.23% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и PM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KR и PM
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
KR and PM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PM has higher volatility (9.83%) compared to KR (9.09%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs PM's -42.87%.
PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и PM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор