PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWM с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HWM с PGR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HWM (Howmet Aerospace Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. HWM operates in Aerospace & Defense (Industrials), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, HWM returned 33.28%/yr vs 23.64%/yr for PGR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HWM и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Howmet Aerospace Inc. (HWM) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWM показывает доходность 29.23%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции HWM превзошли акции PGR по среднегодовой доходности: 33.28% против 23.64% соответственно.

HWM

1 день
0.03%
1 месяц
-3.09%
С начала года
29.23%
6 месяцев
33.60%
1 год
54.66%
3 года*
79.69%
5 лет*
50.00%
10 лет*
33.28%

PGR

1 день
0.42%
1 месяц
3.65%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-19.42%
3 года*
19.07%
5 лет*
19.40%
10 лет*
23.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWM и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWM
Howmet Aerospace Inc.		29.23%87.95%102.71%37.84%24.16%11.67%21.03%83.54%-37.43%48.40%
PGR
The Progressive Corporation		-5.09%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between HWM and PGR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г.

0.26

The correlation between HWM and PGR shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

HWM:

$4.31

PGR:

$19.23

Коэффициент P/E

HWM:

61.42

PGR:

10.56

Коэффициент PEG

HWM:

1.04

PGR:

0.08

Коэффициент P/S

HWM:

12.42

PGR:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

HWM:

$8.62B

PGR:

$87.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

HWM:

$2.81B

PGR:

$23.23B

EBITDA (12 мес.)

HWM:

$2.66B

PGR:

$14.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Howmet Aerospace Inc.

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с HWM:
HWM с TDGHWM с HEI-AHWM с CBZHWM с TXTHWM с CAHHWM с AWIHWM с HLIO
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с BROPGR с MCHPPGR с MET

Доходность на риск

HWM vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWM
Ранг доходности на риск HWM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWM c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HWMPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
-0.87

+2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
-1.13

+3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.87

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

-0.80

+4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

-1.23

+11.00

HWM vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWM на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWM и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HWM и PGR

Максимальная просадка HWM за все время составила -88.30%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWMPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.30%

-71.06%

-17.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-24.30%

+8.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

-30.35%

+10.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

-30.35%

+8.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.81%

-30.35%

-34.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-25.70%

+22.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.00%

-14.53%

-16.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

15.96%

-10.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HWM и PGR

Howmet Aerospace Inc. (HWM) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что HWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWMPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.03%

7.54%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.03%

16.87%

+8.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.46%

22.55%

+8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.20%

24.55%

+7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.82%

24.48%

+15.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWM и PGR

Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности PGR в 6.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.18%0.21%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.39%1.42%0.88%40.49%1.22%
PGR
The Progressive Corporation		6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HWM и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
2.31B
22.74B
(HWM) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HWM и PGR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Howmet Aerospace Inc. и The Progressive Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
36.9%
29.3%
Активы портфеля
HWM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

HWM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

HWM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

Часто задаваемые вопросы

HWM and PGR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HWM has higher volatility (11.03%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, HWM dropped -88.30% vs PGR's -71.06%.

HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWM и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор