PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDP с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KDP с T

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. KDP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, KDP returned 10.46%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KDP и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KDP показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции KDP превзошли акции T по среднегодовой доходности: 10.46% против 3.33% соответственно.

KDP

1 день
1.54%
1 месяц
9.61%
С начала года
15.16%
6 месяцев
9.30%
1 год
-0.75%
3 года*
3.13%
5 лет*
0.48%
10 лет*
10.46%

T

1 день
2.52%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.71%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KDP и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.		15.16%-10.14%-1.05%-4.24%-1.23%17.49%13.03%15.43%65.97%9.76%
T
AT&T Inc.		-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between KDP and T is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2008 г.

0.30

Фундаментальные показатели

EPS

KDP:

$1.34

T:

$3.04

Коэффициент P/E

KDP:

23.59

T:

7.74

Коэффициент PEG

KDP:

2.84

T:

0.32

Коэффициент P/S

KDP:

2.55

T:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

KDP:

$16.94B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

KDP:

$9.11B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

KDP:

$3.70B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keurig Dr Pepper Inc.

AT&T Inc.

Часто сравнивают с KDP:
KDP с PEPKDP с KOKDP с SBUXKDP с MNSTKDP с AIGKDP с VOOKDP с KVUE
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

KDP vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDP
Ранг доходности на риск KDP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDP: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDP: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDP c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KDPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
-0.59

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
-0.72

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.92

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

-0.59

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

-1.22

+1.16

KDP vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDP на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDP и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KDP и T

Максимальная просадка KDP за все время составила -58.97%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KDPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.97%

-64.15%

+5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.48%

-21.87%

-5.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.99%

-21.87%

-9.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.20%

-32.01%

+0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.87%

-42.35%

+5.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-18.12%

+5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-15.72%

+6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.87%

10.64%

+7.23%

Волатильность

Сравнение волатильности KDP и T

Текущая волатильность для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) составляет 5.54%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что KDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KDPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

8.21%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.18%

17.80%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.89%

22.13%

+5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

24.01%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.87%

23.73%

+0.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDP и T

Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности T в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.		2.90%3.28%2.72%2.45%2.14%1.83%1.88%2.07%407.49%2.39%2.34%2.06%
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KDP и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keurig Dr Pepper Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
3.98B
33.47B
(KDP) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KDP and T have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (8.21%) compared to KDP (5.54%). In terms of maximum drawdown, KDP dropped -58.97% vs T's -64.15%.

KDP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KDP и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор