Сравнение CBOE с SMCI
CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. CBOE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, CBOE returned 17.84%/yr vs 27.77%/yr for SMCI. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBOE и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOE показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции CBOE уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 17.84% против 27.77% соответственно.
CBOE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -18.59%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 31.97%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 22.58%
- 10 лет*
- 17.84%
SMCI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -26.71%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 52.73%
- 10 лет*
- 27.77%
Сравнение доходности по годам CBOE и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 18.03% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 4.07% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between CBOE and SMCI is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г. | 0.12 |
The correlation between CBOE and SMCI shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBOE:
$30.97B
SMCI:
$20.52B
CBOE:
$11.77
SMCI:
$2.70
CBOE:
25.07
SMCI:
11.27
CBOE:
0.47
SMCI:
0.25
CBOE:
6.46
SMCI:
0.60
CBOE:
5.76
SMCI:
2.71
CBOE:
$4.79B
SMCI:
$33.70B
CBOE:
$2.50B
SMCI:
$2.83B
CBOE:
$1.87B
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOE vs. SMCI — Ранг доходности на риск
CBOE
SMCI
Сравнение CBOE c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOE | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.01 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.45 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | -0.76 | +6.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOE и SMCI
Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOE | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.23% | -84.84% | +41.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.69% | -66.18% | +41.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.69% | -84.84% | +60.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -84.84% | +60.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.23% | -84.84% | +41.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.41% | -74.36% | +54.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.41% | -31.98% | +20.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 39.34% | -33.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOE и SMCI
Текущая волатильность для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) составляет 15.70%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 44.32%. Это указывает на то, что CBOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOE | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 44.32% | -28.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.24% | 76.32% | -52.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.44% | 85.20% | -57.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.27% | 86.53% | -63.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.36% | 71.19% | -45.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOE и SMCI
Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 0.98% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBOE и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBOE и SMCI
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
CBOE and SMCI have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (44.32%) compared to CBOE (15.70%). In terms of maximum drawdown, CBOE dropped -43.23% vs SMCI's -84.84%.
CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOE и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор