Сравнение PM с TKO
PM (Philip Morris International Inc.) and TKO (TKO Group Holdings Inc.) are both stocks. PM operates in Tobacco (Consumer Defensive), while TKO operates in Entertainment (Communication Services). Over the past year, PM returned 3.53% vs 26.15% for TKO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PM и TKO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PM показывает доходность 15.93%, что значительно выше, чем у TKO с доходностью -2.31%.
PM
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 15.93%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 31.18%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 11.71%
TKO
- 1 день
- -4.84%
- 1 месяц
- 6.99%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 26.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PM и TKO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 15.93% | 37.99% | 34.34% | 2.32% |
TKO TKO Group Holdings Inc. | -2.31% | 48.92% | 74.20% | -16.96% |
Correlation
The correlation between PM and TKO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г. | 0.09 |
The correlation between PM and TKO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PM:
$288.03B
TKO:
$39.58B
PM:
$7.12
TKO:
$1.96
PM:
25.90
TKO:
103.94
PM:
2.81
TKO:
0.22
PM:
6.93
TKO:
7.91
PM:
$41.49B
TKO:
$5.06B
PM:
$27.93B
TKO:
$1.75B
PM:
$17.74B
TKO:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PM vs. TKO — Ранг доходности на риск
PM
TKO
Сравнение PM c TKO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и TKO Group Holdings Inc. (TKO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PM | TKO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.17 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.42 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 2.93 | -2.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PM и TKO
Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что больше максимальной просадки TKO в -28.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и TKO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PM | TKO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -28.35% | -14.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.64% | -18.28% | -2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -9.24% | +5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -8.72% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 8.83% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PM и TKO
Текущая волатильность для Philip Morris International Inc. (PM) составляет 7.76%, в то время как у TKO Group Holdings Inc. (TKO) волатильность равна 11.94%. Это указывает на то, что PM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TKO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PM | TKO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 11.94% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.07% | 23.56% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.73% | 32.16% | -4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.73% | 33.11% | -10.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 33.11% | -8.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PM и TKO
Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности TKO в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 3.13% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
TKO TKO Group Holdings Inc. | 1.14% | 1.10% | 0.00% | 4.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PM и TKO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и TKO Group Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PM и TKO
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
TKO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TKO Group Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.60B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
TKO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TKO Group Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.50M при выручке в 1.60B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
TKO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TKO Group Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.20M при выручке в 1.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
PM and TKO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TKO has higher volatility (11.94%) compared to PM (7.76%). In terms of maximum drawdown, PM dropped -42.87% vs TKO's -28.35%.
TKO currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PM и TKO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор