Сравнение WRB с CBOE
WRB (W. R. Berkley Corporation) and CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — WRB in Insurance - Property & Casualty, CBOE in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, WRB returned 17.92%/yr vs 17.84%/yr for CBOE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WRB и CBOE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRB показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у CBOE с доходностью 18.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WRB имеют среднегодовую доходность 17.92%, а акции CBOE немного отстают с 17.84%.
WRB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 17.92%
CBOE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -18.59%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 31.97%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 22.58%
- 10 лет*
- 17.84%
Сравнение доходности по годам WRB и CBOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRB W. R. Berkley Corporation | -2.51% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 18.03% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
Correlation
The correlation between WRB and CBOE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
WRB:
$4.45
CBOE:
$11.77
WRB:
15.34
CBOE:
25.07
WRB:
0.89
CBOE:
0.47
WRB:
1.86
CBOE:
6.46
WRB:
$14.71B
CBOE:
$4.79B
WRB:
$2.91B
CBOE:
$2.50B
WRB:
$2.37B
CBOE:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRB vs. CBOE — Ранг доходности на риск
WRB
CBOE
Сравнение WRB c CBOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WRB | CBOE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.23 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.29 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 5.70 | -6.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WRB и CBOE
Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и CBOE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRB | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.33% | -43.23% | -26.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -24.69% | +7.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -24.69% | +7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.29% | -24.69% | -1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.35% | -43.23% | -2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -19.41% | +7.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -11.41% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 5.58% | +3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRB и CBOE
Текущая волатильность для W. R. Berkley Corporation (WRB) составляет 7.63%, в то время как у Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) волатильность равна 15.70%. Это указывает на то, что WRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRB | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 15.70% | -8.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 24.24% | -9.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 27.44% | -6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 23.27% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.56% | 25.36% | -0.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRB и CBOE
Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности CBOE в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 0.98% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.72% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WRB и CBOE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. R. Berkley Corporation и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WRB и CBOE
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
Часто задаваемые вопросы
WRB and CBOE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOE has higher volatility (15.70%) compared to WRB (7.63%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs CBOE's -43.23%.
CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WRB и CBOE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор