Сравнение GRMN с SMCI
GRMN (Garmin Ltd.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — GRMN in Scientific & Technical Instruments, SMCI in Computer Hardware. Over the past 10 years, GRMN returned 22.02%/yr vs 27.77%/yr for SMCI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRMN и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRMN показывает доходность 17.83%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции GRMN уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 22.02% против 27.77% соответственно.
GRMN
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 17.83%
- 6 месяцев
- 14.71%
- 1 год
- 20.22%
- 3 года*
- 32.81%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 22.02%
SMCI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -26.71%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 52.73%
- 10 лет*
- 27.77%
Сравнение доходности по годам GRMN и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRMN Garmin Ltd. | 17.83% | -0.06% | 63.25% | 43.12% | -30.20% | 15.90% | 25.86% | 58.13% | 9.84% | 27.60% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 4.07% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between GRMN and SMCI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
GRMN:
$46.09B
SMCI:
$20.52B
GRMN:
$8.97
SMCI:
$2.70
GRMN:
26.55
SMCI:
11.27
GRMN:
2.13
SMCI:
0.25
GRMN:
6.18
SMCI:
0.60
GRMN:
4.97
SMCI:
2.71
GRMN:
$7.46B
SMCI:
$33.70B
GRMN:
$4.41B
SMCI:
$2.83B
GRMN:
$2.26B
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRMN vs. SMCI — Ранг доходности на риск
GRMN
SMCI
Сравнение GRMN c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Garmin Ltd. (GRMN) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRMN | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.01 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.45 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | -0.76 | +2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRMN и SMCI
Максимальная просадка GRMN за все время составила -87.71%, примерно равная максимальной просадке SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRMN и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRMN | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.71% | -84.84% | -2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.97% | -66.18% | +38.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.97% | -84.84% | +56.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.63% | -84.84% | +30.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.63% | -84.84% | +30.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.00% | -74.36% | +63.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.54% | -31.98% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.79% | 39.34% | -26.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRMN и SMCI
Текущая волатильность для Garmin Ltd. (GRMN) составляет 8.24%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 44.32%. Это указывает на то, что GRMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRMN | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 44.32% | -36.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.18% | 76.32% | -54.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.32% | 85.20% | -54.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.41% | 86.53% | -56.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.36% | 71.19% | -42.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRMN и SMCI
Дивидендная доходность GRMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRMN Garmin Ltd. | 1.51% | 1.70% | 1.44% | 2.27% | 3.10% | 1.92% | 2.01% | 2.30% | 3.32% | 3.42% | 4.21% | 5.41% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRMN и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Garmin Ltd. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRMN и SMCI
GRMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.75B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
GRMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила об операционной прибыли в 431.67M при выручке в 1.75B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
GRMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о чистой прибыли в 405.08M при выручке в 1.75B, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
GRMN and SMCI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (44.32%) compared to GRMN (8.24%). In terms of maximum drawdown, GRMN dropped -87.71% vs SMCI's -84.84%.
GRMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRMN и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор