Сравнение META с PGR
META (Meta Platforms, Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, META returned 17.60%/yr vs 23.25%/yr for PGR. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции META уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 17.60% против 23.25% соответственно.
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
PGR
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -23.65%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 23.25%
Сравнение доходности по годам META и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
PGR The Progressive Corporation | -6.42% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between META and PGR is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.18 |
The correlation between META and PGR shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$27.47
PGR:
$19.23
META:
21.31
PGR:
10.41
META:
0.88
PGR:
0.08
META:
7.00
PGR:
1.34
META:
$214.96B
PGR:
$87.65B
META:
$176.14B
PGR:
$23.23B
META:
$106.31B
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. PGR — Ранг доходности на риск
META
PGR
Сравнение META c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| META | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.84 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.94 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -1.43 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| META | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -1.04 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.77 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.95 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.58 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок META и PGR
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -71.06% | -5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -25.27% | -8.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -30.35% | -3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -30.35% | -46.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -30.35% | -46.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.73% | -26.74% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -14.53% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.69% | 18.79% | -3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и PGR
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 7.57% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.95% | 16.95% | +10.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.56% | 22.76% | +12.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 24.55% | +19.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 24.48% | +14.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и PGR
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности PGR в 6.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 6.94% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и PGR
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
META and PGR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.48%) compared to PGR (7.57%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs PGR's -71.06%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор