Сравнение WRB с PM
WRB (W. R. Berkley Corporation) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while PM operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, WRB returned 17.92%/yr vs 11.71%/yr for PM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WRB и PM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRB показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции WRB превзошли акции PM по среднегодовой доходности: 17.92% против 11.71% соответственно.
WRB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 17.92%
PM
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 15.93%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 31.18%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение доходности по годам WRB и PM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRB W. R. Berkley Corporation | -2.51% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
PM Philip Morris International Inc. | 15.93% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
Correlation
The correlation between WRB and PM is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2008 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
WRB:
$4.45
PM:
$7.12
WRB:
15.34
PM:
25.90
WRB:
0.89
PM:
2.81
WRB:
1.86
PM:
6.93
WRB:
$14.71B
PM:
$41.49B
WRB:
$2.91B
PM:
$27.93B
WRB:
$2.37B
PM:
$17.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRB vs. PM — Ранг доходности на риск
WRB
PM
Сравнение WRB c PM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WRB | PM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.05 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.18 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 0.34 | -0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WRB и PM
Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и PM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRB | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.33% | -42.87% | -26.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -20.64% | +3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -20.64% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.29% | -22.78% | -3.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.35% | -42.87% | -2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -3.94% | -7.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -10.02% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 10.81% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRB и PM
W. R. Berkley Corporation (WRB) и Philip Morris International Inc. (PM) имеют волатильность 7.63% и 7.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRB | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 7.76% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 21.07% | -5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 27.73% | -6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 22.73% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.56% | 24.46% | +0.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRB и PM
Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности PM в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 3.13% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.72% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WRB и PM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. R. Berkley Corporation и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WRB и PM
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
WRB and PM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PM has higher volatility (7.76%) compared to WRB (7.63%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs PM's -42.87%.
PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WRB и PM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор