Сравнение META с KDP
META (Meta Platforms, Inc.) and KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while KDP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 10.46%/yr for KDP. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и KDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у KDP с доходностью 15.16%. За последние 10 лет акции META превзошли акции KDP по среднегодовой доходности: 17.39% против 10.46% соответственно.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
KDP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- -0.75%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение доходности по годам META и KDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 15.16% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
Correlation
The correlation between META and KDP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.15 |
The correlation between META and KDP shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
KDP:
$43.24B
META:
$27.47
KDP:
$1.34
META:
20.64
KDP:
23.59
META:
0.85
KDP:
2.84
META:
6.78
KDP:
2.55
META:
5.97
KDP:
2.07
META:
$214.96B
KDP:
$16.94B
META:
$176.14B
KDP:
$9.11B
META:
$106.31B
KDP:
$3.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. KDP — Ранг доходности на риск
META
KDP
Сравнение META c KDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | KDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.02 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.04 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -0.06 | -1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и KDP
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки KDP в -58.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и KDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -58.97% | -17.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -27.48% | -5.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -30.99% | -3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -31.20% | -45.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -36.87% | -39.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -12.28% | -15.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -8.80% | -7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 17.87% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и KDP
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 5.54% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 17.18% | +9.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 27.89% | +7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 21.08% | +22.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 23.87% | +14.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и KDP
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности KDP в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.90% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и KDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Keurig Dr Pepper Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и KDP
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
META and KDP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to KDP (5.54%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs KDP's -58.97%.
KDP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и KDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор