Сравнение WRB с SMCI
WRB (W. R. Berkley Corporation) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, WRB returned 17.92%/yr vs 27.77%/yr for SMCI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WRB и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRB показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции WRB уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 17.92% против 27.77% соответственно.
WRB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 17.92%
SMCI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -26.71%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 52.73%
- 10 лет*
- 27.77%
Сравнение доходности по годам WRB и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRB W. R. Berkley Corporation | -2.51% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 4.07% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between WRB and SMCI is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.22 |
The correlation between WRB and SMCI shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WRB:
$4.45
SMCI:
$2.70
WRB:
15.34
SMCI:
11.27
WRB:
0.89
SMCI:
0.25
WRB:
1.86
SMCI:
0.60
WRB:
$14.71B
SMCI:
$33.70B
WRB:
$2.91B
SMCI:
$2.83B
WRB:
$2.37B
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRB vs. SMCI — Ранг доходности на риск
WRB
SMCI
Сравнение WRB c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WRB | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.45 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | -0.76 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WRB и SMCI
Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRB | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.33% | -84.84% | +15.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -66.18% | +48.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -84.84% | +67.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.29% | -84.84% | +58.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.35% | -84.84% | +39.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -74.36% | +62.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -31.98% | +17.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 39.34% | -30.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRB и SMCI
Текущая волатильность для W. R. Berkley Corporation (WRB) составляет 7.63%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 44.32%. Это указывает на то, что WRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRB | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 44.32% | -36.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 76.32% | -61.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 85.20% | -63.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 86.53% | -63.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.56% | 71.19% | -46.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRB и SMCI
Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.72% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WRB и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. R. Berkley Corporation и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WRB и SMCI
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
WRB and SMCI have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (44.32%) compared to WRB (7.63%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs SMCI's -84.84%.
WRB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WRB и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор