Сравнение WRB с T
WRB (W. R. Berkley Corporation) and T (AT&T Inc.) are both stocks. WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, WRB returned 17.92%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WRB и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRB показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции WRB превзошли акции T по среднегодовой доходности: 17.92% против 3.33% соответственно.
WRB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 17.92%
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.71%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение доходности по годам WRB и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRB W. R. Berkley Corporation | -2.51% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between WRB and T is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.24 |
The correlation between WRB and T shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WRB:
$4.45
T:
$3.04
WRB:
15.34
T:
7.74
WRB:
0.89
T:
0.32
WRB:
1.86
T:
1.35
WRB:
$14.71B
T:
$125.65B
WRB:
$2.91B
T:
$105.41B
WRB:
$2.37B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRB vs. T — Ранг доходности на риск
WRB
T
Сравнение WRB c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WRB | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.92 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.59 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | -1.22 | +0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WRB и T
Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRB | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.33% | -64.15% | -5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -21.87% | +4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -21.87% | +4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.29% | -32.01% | +5.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.35% | -42.35% | -3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -18.12% | +6.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -15.72% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 10.64% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRB и T
Текущая волатильность для W. R. Berkley Corporation (WRB) составляет 7.63%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что WRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRB | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 8.21% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 17.80% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 22.13% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 24.01% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.56% | 23.73% | +0.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRB и T
Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности T в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.72% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WRB и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. R. Berkley Corporation и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WRB and T have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.21%) compared to WRB (7.63%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs T's -64.15%.
WRB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WRB и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор