PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с WMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение T с WMT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, T returned 2.86%/yr vs 19.62%/yr for WMT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции T уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 2.86% против 19.62% соответственно.

T

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-16.38%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
2.86%

WMT

1 день
0.80%
1 месяц
-8.13%
С начала года
7.98%
6 месяцев
6.15%
1 год
23.97%
3 года*
34.37%
5 лет*
22.47%
10 лет*
19.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и WMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.		-7.40%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
WMT
Walmart Inc.		7.98%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%

Correlation

The correlation between T and WMT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г.

0.32

The correlation between T and WMT shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

T:

$3.04

WMT:

$2.88

Коэффициент P/E

T:

7.39

WMT:

41.62

Коэффициент PEG

T:

0.31

WMT:

2.72

Коэффициент P/S

T:

1.29

WMT:

1.32

Общая выручка (12 мес.)

T:

$125.65B

WMT:

$725.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

T:

$105.41B

WMT:

$181.16B

EBITDA (12 мес.)

T:

$54.70B

WMT:

$44.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

Walmart Inc.

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F
Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

T vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
1.02

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
1.54

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.20

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

1.53

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

5.02

-6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

T vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

1.02

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

1.04

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.91

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.64

-0.26

Просадки

Сравнение просадок T и WMT

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и WMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-77.14%

+12.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-15.75%

-6.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-21.93%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-25.74%

-6.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-25.74%

-16.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.87%

-10.71%

-11.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-14.63%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.34%

4.79%

+5.55%

Волатильность

Сравнение волатильности T и WMT

Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 7.50%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

10.26%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

18.59%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

23.72%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.97%

21.68%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

21.73%

+1.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и WMT

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности WMT в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
T
AT&T Inc.		4.93%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%
WMT
Walmart Inc.		0.81%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
33.47B
177.75B
(T) Общая выручка
(WMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

T and WMT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMT has higher volatility (10.26%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs WMT's -77.14%.

WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и WMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор