Сравнение T с WMT
T (AT&T Inc.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, T returned 2.10%/yr vs 18.44%/yr for WMT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции T уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 2.10% против 18.44% соответственно.
T
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 2.62%
- 6 месяцев
- -2.84%
- С начала года
- -7.04%
- 1 год
- -13.37%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 2.10%
- Всё время*
- 9.35%
WMT
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -4.25%
- 6 месяцев
- -5.89%
- С начала года
- 1.11%
- 1 год
- 19.03%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 20.51%
- 10 лет*
- 18.44%
- Всё время*
- 18.39%
Сравнение доходности по годам T и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -7.04% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
WMT Walmart Inc. | 1.11% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Correlation
The correlation between T and WMT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г. | 0.32 |
The correlation between T and WMT shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
T:
$152.52B
WMT:
$892.90B
T:
$3.05
WMT:
$2.88
T:
7.19
WMT:
38.97
T:
0.30
WMT:
2.54
T:
1.25
WMT:
1.24
T:
$125.65B
WMT:
$725.31B
T:
$105.41B
WMT:
$181.16B
T:
$54.70B
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. WMT — Ранг доходности на риск
T
WMT
Сравнение T c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.16 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.01 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 2.88 | -3.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T и WMT
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -77.14% | +12.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.89% | -18.91% | -9.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.89% | -21.93% | -6.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -25.74% | -6.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -25.74% | -16.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.57% | -16.39% | -5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.74% | -14.63% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.94% | 6.63% | +6.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и WMT
AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.59% | 7.51% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.91% | 19.19% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.72% | 24.48% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.38% | 21.88% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.92% | 21.87% | +2.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и WMT
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности WMT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 6.58% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
WMT Walmart Inc. | 0.86% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and WMT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (9.59%) compared to WMT (7.51%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор