PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PM с KR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PM с KR

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

PM (Philip Morris International Inc.) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — PM in Tobacco, KR in Grocery Stores. Over the past 10 years, PM returned 11.20%/yr vs 7.71%/yr for KR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PM и KR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Philip Morris International Inc. (PM) и The Kroger Co. (KR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PM показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у KR с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции PM превзошли акции KR по среднегодовой доходности: 11.20% против 7.71% соответственно.

PM

1 день
1.38%
1 месяц
4.39%
С начала года
12.27%
6 месяцев
20.85%
1 год
2.32%
3 года*
30.12%
5 лет*
18.33%
10 лет*
11.20%

KR

1 день
0.05%
1 месяц
-3.53%
С начала года
1.86%
6 месяцев
1.18%
1 год
-1.81%
3 года*
13.38%
5 лет*
12.55%
10 лет*
7.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PM и KR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PM
Philip Morris International Inc.		12.27%37.99%34.34%-1.85%12.31%20.78%3.69%35.02%-33.30%19.85%
KR
The Kroger Co.		1.86%4.25%36.91%4.99%0.44%45.41%11.90%7.90%2.08%-18.97%

Correlation

The correlation between PM and KR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2008 г.

0.26

The correlation between PM and KR shifts across timeframes, from 0.19 (10 years) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PM:

$7.12

KR:

$1.20

Коэффициент P/E

PM:

25.08

KR:

52.69

Коэффициент PEG

PM:

2.73

KR:

7.64

Коэффициент P/S

PM:

6.71

KR:

0.28

Общая выручка (12 мес.)

PM:

$41.49B

KR:

$147.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

PM:

$27.93B

KR:

$33.42B

EBITDA (12 мес.)

PM:

$17.74B

KR:

$5.29B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Philip Morris International Inc.

The Kroger Co.

Часто сравнивают с PM:
PM с MOPM с BTIPM с SPYPM с ULPM с VOOPM с XLPPM с O
Часто сравнивают с KR:
KR с WMTKR с VOOKR с ACIKR с TGTKR с GISKR с SCHDKR с MGV

Доходность на риск

PM vs. KR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PM
Ранг доходности на риск PM: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PM: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
KR
Ранг доходности на риск KR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PM c KR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
-0.07

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
0.11

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.01

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

-0.09

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.22

-0.18

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PM vs. KR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PM на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа KR равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PM и KR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

-0.07

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.47

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.27

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.36

+0.17

Просадки

Сравнение просадок PM и KR

Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и KR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.87%

-66.81%

+23.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.64%

-19.44%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-19.44%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

-31.07%

+8.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.87%

-46.25%

+3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-16.24%

+9.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-22.44%

+12.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.80%

10.01%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PM и KR

Philip Morris International Inc. (PM) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с The Kroger Co. (KR) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что PM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

9.09%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.86%

20.11%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.65%

27.47%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.70%

26.85%

-4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

28.95%

-4.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PM и KR

Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности KR в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KR
The Kroger Co.		2.22%2.14%2.00%2.41%2.11%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%
PM
Philip Morris International Inc.		3.23%3.52%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PM и KR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
10.15B
33.86B
(PM) Общая выручка
(KR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PM и KR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Philip Morris International Inc. и The Kroger Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
68.1%
21.0%
Активы портфеля
PM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

KR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

PM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

KR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.

PM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

KR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.

Часто задаваемые вопросы

PM and KR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PM has higher volatility (9.83%) compared to KR (9.09%). In terms of maximum drawdown, PM dropped -42.87% vs KR's -66.81%.

PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PM и KR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор