Сравнение META с SMCI
META (Meta Platforms, Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 27.77%/yr for SMCI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции META уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 17.39% против 27.77% соответственно.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
SMCI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -29.75%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 52.73%
- 10 лет*
- 27.77%
Сравнение доходности по годам META и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 4.07% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between META and SMCI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.31 |
The correlation between META and SMCI shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.36 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
SMCI:
$20.52B
META:
$27.47
SMCI:
$2.70
META:
20.64
SMCI:
11.27
META:
0.85
SMCI:
0.25
META:
6.78
SMCI:
0.60
META:
5.97
SMCI:
2.71
META:
$214.96B
SMCI:
$33.70B
META:
$176.14B
SMCI:
$2.83B
META:
$106.31B
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. SMCI — Ранг доходности на риск
META
SMCI
Сравнение META c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.01 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.45 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -0.76 | -0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и SMCI
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -84.84% | +8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -66.18% | +32.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -84.84% | +50.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -84.84% | +8.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -84.84% | +8.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -74.36% | +46.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -31.98% | +16.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 39.34% | -23.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и SMCI
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.17%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 44.32%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 44.32% | -34.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 76.32% | -49.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 85.20% | -49.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 86.53% | -42.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 71.19% | -32.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и SMCI
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и SMCI
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
META and SMCI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (44.32%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs SMCI's -84.84%.
SMCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор