Сравнение TKO с WRB
TKO (TKO Group Holdings Inc.) and WRB (W. R. Berkley Corporation) are both stocks. TKO operates in Entertainment (Communication Services), while WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past year, TKO returned 26.15% vs -4.36% for WRB. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TKO и WRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TKO показывает доходность -2.31%, что значительно выше, чем у WRB с доходностью -2.51%.
TKO
- 1 день
- -4.84%
- 1 месяц
- 6.99%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 26.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WRB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам TKO и WRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TKO TKO Group Holdings Inc. | -2.31% | 48.92% | 74.20% | -16.96% |
WRB W. R. Berkley Corporation | -2.51% | 23.02% | 27.19% | 15.73% |
Correlation
The correlation between TKO and WRB is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
TKO:
$1.96
WRB:
$4.45
TKO:
103.94
WRB:
15.34
TKO:
0.22
WRB:
0.89
TKO:
7.91
WRB:
1.86
TKO:
$5.06B
WRB:
$14.71B
TKO:
$1.75B
WRB:
$2.91B
TKO:
$1.33B
WRB:
$2.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TKO vs. WRB — Ранг доходности на риск
TKO
WRB
Сравнение TKO c WRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TKO Group Holdings Inc. (TKO) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TKO | WRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.98 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | -0.29 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | -0.54 | +3.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TKO и WRB
Максимальная просадка TKO за все время составила -28.35%, что меньше максимальной просадки WRB в -69.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKO и WRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TKO | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.35% | -69.33% | +40.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.28% | -17.62% | -0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -11.49% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -14.58% | +5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.83% | 9.29% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TKO и WRB
TKO Group Holdings Inc. (TKO) имеет более высокую волатильность в 11.94% по сравнению с W. R. Berkley Corporation (WRB) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что TKO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TKO | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.94% | 7.63% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.56% | 15.08% | +8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.16% | 21.37% | +10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.11% | 22.83% | +10.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.11% | 24.56% | +8.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TKO и WRB
Дивидендная доходность TKO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности WRB в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKO TKO Group Holdings Inc. | 1.14% | 1.10% | 0.00% | 4.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.72% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TKO и WRB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TKO Group Holdings Inc. и W. R. Berkley Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TKO и WRB
TKO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TKO Group Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.60B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
TKO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TKO Group Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.50M при выручке в 1.60B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
TKO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TKO Group Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.20M при выручке в 1.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
TKO and WRB have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TKO has higher volatility (11.94%) compared to WRB (7.63%). In terms of maximum drawdown, TKO dropped -28.35% vs WRB's -69.33%.
TKO currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TKO и WRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор