Сравнение PGR с MO
PGR (The Progressive Corporation) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs 7.93%/yr for MO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 26.86%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 23.64% против 7.93% соответственно.
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
MO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 26.86%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам PGR и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
MO Altria Group, Inc. | 26.86% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between PGR and MO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.23
MO:
$4.79
PGR:
10.56
MO:
15.00
PGR:
0.08
MO:
0.32
PGR:
1.36
MO:
5.54
PGR:
$87.65B
MO:
$21.82B
PGR:
$23.23B
MO:
$14.80B
PGR:
$14.81B
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. MO — Ранг доходности на риск
PGR
MO
Сравнение PGR c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.24 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.75 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 4.39 | -5.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и MO
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -65.43% | -5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -16.40% | -7.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -16.40% | -13.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -25.83% | -4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -53.69% | +23.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -3.50% | -22.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -11.92% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.96% | 6.50% | +9.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и MO
The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 6.71% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 17.60% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 22.59% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 20.68% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 22.97% | +1.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и MO
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности MO в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.84% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и MO
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and MO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (7.54%) compared to MO (6.71%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор