Сравнение LDOS с PGR
LDOS (Leidos Holdings, Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. LDOS operates in Information Technology Services (Technology), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, LDOS returned 15.01%/yr vs 23.25%/yr for PGR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDOS показывает доходность -31.76%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции LDOS уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 15.01% против 23.25% соответственно.
LDOS
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -31.76%
- 6 месяцев
- -33.53%
- 1 год
- -16.31%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 15.01%
PGR
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -23.65%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 23.25%
Сравнение доходности по годам LDOS и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -31.76% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
PGR The Progressive Corporation | -6.42% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between LDOS and PGR is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2006 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between LDOS and PGR has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
LDOS:
$10.92
PGR:
$19.23
LDOS:
11.25
PGR:
10.41
LDOS:
0.09
PGR:
0.08
LDOS:
0.92
PGR:
1.34
LDOS:
$17.33B
PGR:
$87.65B
LDOS:
$3.04B
PGR:
$23.23B
LDOS:
$2.34B
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDOS vs. PGR — Ранг доходности на риск
LDOS
PGR
Сравнение LDOS c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDOS | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.84 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.94 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -1.43 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDOS | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -1.04 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.77 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.95 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.58 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок LDOS и PGR
Максимальная просадка LDOS за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDOS | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -71.06% | +16.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.17% | -25.27% | -12.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.17% | -30.35% | -7.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.17% | -30.35% | -7.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | -30.35% | -11.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.17% | -26.74% | -11.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -14.53% | -5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.55% | 18.79% | -4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и PGR
Текущая волатильность для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) составляет 7.17%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что LDOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDOS | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 7.57% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.18% | 16.95% | +8.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 22.76% | +6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.74% | 24.55% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.50% | 24.48% | +3.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и PGR
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности PGR в 6.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.35% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
PGR The Progressive Corporation | 6.94% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDOS и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LDOS и PGR
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
LDOS and PGR have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (7.57%) compared to LDOS (7.17%). In terms of maximum drawdown, LDOS dropped -54.72% vs PGR's -71.06%.
LDOS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDOS и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор