Сравнение CME с T
CME (CME Group Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, CME returned 14.73%/yr vs 2.95%/yr for T. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность -3.54%, что значительно выше, чем у T с доходностью -6.54%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции T по среднегодовой доходности: 14.73% против 2.95% соответственно.
CME
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -2.03%
- 1 год
- -0.91%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 14.73%
T
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -9.74%
- С начала года
- -6.54%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- -14.93%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 2.95%
Сравнение доходности по годам CME и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | -3.54% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
T AT&T Inc. | -6.54% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between CME and T is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г. | 0.28 |
The correlation between CME and T shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CME:
$11.75
T:
$3.04
CME:
21.78
T:
7.46
CME:
1.90
T:
0.31
CME:
13.67
T:
1.30
CME:
$6.76B
T:
$125.65B
CME:
$5.84B
T:
$105.41B
CME:
$5.69B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. T — Ранг доходности на риск
CME
T
Сравнение CME c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CME | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.90 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.69 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | -1.43 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CME | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | -0.68 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.28 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.12 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.38 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок CME и T
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -64.15% | -13.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.42% | -21.87% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -21.87% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -32.01% | +0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -42.35% | +4.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.31% | -21.14% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.68% | -15.72% | -4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.46% | 10.43% | -3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и T
CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 7.65% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.00% | 17.59% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.44% | 21.96% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.08% | 23.98% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.90% | 23.72% | +0.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и T
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности T в 4.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.40% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
T AT&T Inc. | 4.89% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CME and T have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (10.44%) compared to T (7.65%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs T's -64.15%.
CME currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор