PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CME с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CME и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CME Group Inc. (CME) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CME показывает доходность -3.54%, что значительно выше, чем у T с доходностью -6.54%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции T по среднегодовой доходности: 14.73% против 2.95% соответственно.


CME

1 день
2.08%
1 месяц
-8.53%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-2.03%
1 год
-0.91%
3 года*
16.34%
5 лет*
8.20%
10 лет*
14.73%

T

1 день
0.93%
1 месяц
-9.74%
С начала года
-6.54%
6 месяцев
-5.28%
1 год
-14.93%
3 года*
18.75%
5 лет*
6.68%
10 лет*
2.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CME и T


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CME
CME Group Inc.
-3.54%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%9.67%32.15%32.35%
T
AT&T Inc.
-6.54%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between CME and T is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г.

0.28

The correlation between CME and T shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CME:

$11.75

T:

$3.04

Коэффициент P/E

CME:

21.78

T:

7.46

Коэффициент PEG

CME:

1.90

T:

0.31

Коэффициент P/S

CME:

13.67

T:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

CME:

$6.76B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

CME:

$5.84B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

CME:

$5.69B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CME Group Inc.

AT&T Inc.

Доходность на риск

CME vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CME
Ранг доходности на риск CME: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 4040
Ранг коэф-та Мартина

T
Ранг доходности на риск T: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CME c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CMETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.90

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

-0.69

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

-1.43

+1.29

CME vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CME и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CMETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

-0.68

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.28

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.12

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.38

+0.23

Просадки

Сравнение просадок CME и T

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и T.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CMETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.50%

-64.15%

-13.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.42%

-21.87%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.42%

-21.87%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.74%

-32.01%

+0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

-42.35%

+4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.31%

-21.14%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.68%

-15.72%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.46%

10.43%

-3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CME и T

CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CMETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

7.65%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.00%

17.59%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.44%

21.96%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

23.98%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.90%

23.72%

+0.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CME и T

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности T в 4.89%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.
4.40%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
T
AT&T Inc.
4.89%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CME и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
1.88B
33.47B
(CME) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


CME and T have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CME has higher volatility (10.44%) compared to T (7.65%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs T's -64.15%.

CME currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CME и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор