Сравнение PANW с WRB
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and WRB (W. R. Berkley Corporation) are both stocks. PANW operates in Software - Infrastructure (Technology), while WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, PANW returned 29.12%/yr vs 17.92%/yr for WRB. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PANW и WRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 51.80%, что значительно выше, чем у WRB с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции PANW превзошли акции WRB по среднегодовой доходности: 29.12% против 17.92% соответственно.
PANW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 51.80%
- 6 месяцев
- 45.87%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 35.61%
- 10 лет*
- 29.12%
WRB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам PANW и WRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.80% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
WRB W. R. Berkley Corporation | -2.51% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
Correlation
The correlation between PANW and WRB is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.14 |
The correlation between PANW and WRB shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PANW:
$1.17
WRB:
$4.45
PANW:
238.46
WRB:
15.34
PANW:
0.02
WRB:
0.89
PANW:
18.95
WRB:
1.86
PANW:
$10.61B
WRB:
$14.71B
PANW:
$7.63B
WRB:
$2.91B
PANW:
$1.33B
WRB:
$2.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. WRB — Ранг доходности на риск
PANW
WRB
Сравнение PANW c WRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PANW | WRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.98 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.29 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | -0.54 | +3.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PANW и WRB
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки WRB в -69.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и WRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -69.33% | +21.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -17.62% | -18.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -17.62% | -18.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -26.29% | -9.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -45.35% | -2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -11.49% | +4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -14.58% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.87% | 9.29% | +6.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и WRB
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с W. R. Berkley Corporation (WRB) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.97% | 7.63% | +9.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.33% | 15.08% | +17.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.96% | 21.37% | +17.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.72% | 22.83% | +18.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.62% | 24.56% | +14.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и WRB
PANW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.72% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и WRB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и W. R. Berkley Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PANW и WRB
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
PANW and WRB have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.97%) compared to WRB (7.63%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs WRB's -69.33%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PANW и WRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор