Сравнение KR с WMT
KR (The Kroger Co.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KR in Grocery Stores, WMT in Discount Stores. Over the past 10 years, KR returned 7.82%/yr vs 19.42%/yr for WMT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KR и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 6.10%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 7.82% против 19.42% соответственно.
KR
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- -4.22%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 7.82%
WMT
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -9.81%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 19.50%
- 3 года*
- 34.55%
- 5 лет*
- 21.56%
- 10 лет*
- 19.42%
Сравнение доходности по годам KR и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 0.64% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
WMT Walmart Inc. | 6.10% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Correlation
The correlation between KR and WMT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1977 г. | 0.29 |
The correlation between KR and WMT shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KR:
$1.20
WMT:
$2.88
KR:
52.06
WMT:
40.90
KR:
7.55
WMT:
2.67
KR:
0.28
WMT:
1.30
KR:
$147.23B
WMT:
$725.31B
KR:
$33.42B
WMT:
$181.16B
KR:
$5.29B
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. WMT — Ранг доходности на риск
KR
WMT
Сравнение KR c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KR | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.17 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.24 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 4.17 | -4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KR | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.83 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 1.00 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.90 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.64 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок KR и WMT
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -77.14% | +10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.44% | -15.75% | -3.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | -21.93% | +2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -25.74% | -5.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | -25.74% | -20.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.24% | -12.27% | -4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.45% | -14.63% | -7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 4.74% | +5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и WMT
Текущая волатильность для The Kroger Co. (KR) составляет 8.90%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 10.09%. Это указывает на то, что KR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 10.09% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.57% | 18.63% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.39% | 23.71% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.84% | 21.68% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.93% | 21.72% | +7.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и WMT
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности WMT в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.25% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
WMT Walmart Inc. | 0.82% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KR и WMT
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
KR and WMT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMT has higher volatility (10.09%) compared to KR (8.90%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор