PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KR с WMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KR и WMT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение KR с WMT

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Kroger Co. (KR) и Walmart Inc. (WMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KR или WMT.

Доходность

Сравнение доходности KR и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kroger Co. (KR) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KR:

1.44

WMT:

2.25

Коэф-т Сортино

KR:

2.15

WMT:

2.97

Коэф-т Омега

KR:

1.25

WMT:

1.41

Коэф-т Кальмара

KR:

2.35

WMT:

2.43

Коэф-т Мартина

KR:

10.14

WMT:

7.88

Индекс Язвы

KR:

3.28%

WMT:

6.77%

Дневная вол-ть

KR:

23.82%

WMT:

24.07%

Макс. просадка

KR:

-74.33%

WMT:

-77.24%

Текущая просадка

KR:

-6.06%

WMT:

-5.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KR:

$45.07B

WMT:

$778.01B

EPS

KR:

$3.67

WMT:

$2.34

Коэффициент P/E

KR:

18.24

WMT:

41.50

Коэффициент PEG

KR:

1.62

WMT:

3.71

Коэффициент P/S

KR:

0.31

WMT:

1.14

Коэффициент P/B

KR:

5.38

WMT:

9.28

Общая выручка (12 мес.)

KR:

$101.85B

WMT:

$519.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

KR:

$23.26B

WMT:

$129.16B

EBITDA (12 мес.)

KR:

$5.17B

WMT:

$28.91B

Доходность по периодам

С начала года, KR показывает доходность 12.67%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 9.83%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 10.62% против 17.03% соответственно.

KR

С начала года

12.67%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

12.80%

1 год

34.08%

3 года

18.05%

5 лет

22.68%

10 лет

10.62%

WMT

С начала года

9.83%

1 месяц

1.76%

6 месяцев

7.51%

1 год

53.70%

3 года

33.83%

5 лет

20.72%

10 лет

17.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Kroger Co.

Walmart Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KR и WMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KR
Ранг риск-скорректированной доходности KR, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг риск-скорректированной доходности WMT, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KR c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KR на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KR и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов KR и WMT

Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности WMT в 0.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KR
The Kroger Co.		1.88%2.00%2.41%17.47%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%1.06%
WMT
Walmart Inc.		0.90%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.87%3.17%2.22%

Просадки

Сравнение просадок KR и WMT

Максимальная просадка KR за все время составила -74.33%, примерно равная максимальной просадке WMT в -77.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и WMT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности KR и WMT

The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KR и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00B100.00B150.00B200.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
34.31B
180.55B
(KR) Общая выручка
(WMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KR и WMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Kroger Co. и Walmart Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
18.0%20.0%22.0%24.0%26.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
23.1%
24.6%
(KR) Валовая рентабельность
(WMT) Валовая рентабельность
KR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.92B при выручке в 34.31B, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.

WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.38B при выручке в 180.55B, что соответствует валовой рентабельности в 24.6%.

KR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в 912.00M при выручке в 34.31B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.86B при выручке в 180.55B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

KR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в 634.00M при выручке в 34.31B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.25B при выручке в 180.55B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.