PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SO с AXON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SO с AXON

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SO (The Southern Company) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. SO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, SO returned 10.77%/yr vs 34.58%/yr for AXON. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SO и AXON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Southern Company (SO) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SO показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -22.22%. За последние 10 лет акции SO уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 10.77% против 34.58% соответственно.

SO

1 день
1.22%
1 месяц
2.86%
С начала года
10.02%
6 месяцев
13.62%
1 год
7.91%
3 года*
14.19%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.77%

AXON

1 день
-1.00%
1 месяц
12.72%
С начала года
-22.22%
6 месяцев
-21.72%
1 год
-43.41%
3 года*
30.96%
5 лет*
22.92%
10 лет*
34.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SO и AXON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SO
The Southern Company		10.02%9.47%21.72%2.21%8.24%16.34%0.63%51.65%-3.75%2.42%
AXON
Axon Enterprise, Inc.		-22.22%-4.44%130.06%55.69%5.69%28.13%67.21%67.50%65.09%9.32%

Correlation

The correlation between SO and AXON is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г.

0.08

The correlation between SO and AXON shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SO:

$106.03B

AXON:

$36.43B

EPS

SO:

$3.92

AXON:

$2.41

Коэффициент P/E

SO:

23.98

AXON:

183.64

Коэффициент PEG

SO:

1.49

AXON:

0.05

Коэффициент P/S

SO:

3.47

AXON:

12.70

Коэффициент P/B

SO:

2.86

AXON:

10.31

Общая выручка (12 мес.)

SO:

$30.17B

AXON:

$2.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

SO:

$13.01B

AXON:

$1.77B

EBITDA (12 мес.)

SO:

$14.44B

AXON:

$156.24M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Southern Company

Axon Enterprise, Inc.

Часто сравнивают с SO:
SO с DUKSO с XLUSO с SCHDSO с ETRSO с VTISO с MOSO с WEC
Часто сравнивают с AXON:
AXON с TDGAXON с HEIAXON с CMGAXON с HUBBAXON с ITRIAXON с ATROAXON с ENTG

Доходность на риск

SO vs. AXON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SO
Ранг доходности на риск SO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AXON
Ранг доходности на риск AXON: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXON: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SO c AXON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Southern Company (SO) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOAXONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
-0.78

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
-1.04

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.87

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

-0.72

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.24

-1.22

+2.46

SO vs. AXON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SO на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа AXON равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SO и AXON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SO и AXON

Максимальная просадка SO за все время составила -38.43%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SO и AXON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOAXONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.43%

-91.78%

+53.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-60.28%

+45.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.99%

-60.28%

+45.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.28%

-60.28%

+37.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.43%

-60.28%

+21.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-49.28%

+45.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-43.60%

+36.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.39%

35.34%

-28.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SO и AXON

Текущая волатильность для The Southern Company (SO) составляет 6.03%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 17.73%. Это указывает на то, что SO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOAXONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

17.73%

-11.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

44.20%

-31.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

55.66%

-39.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

47.94%

-29.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

49.18%

-27.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SO и AXON

Дивидендная доходность SO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXON
Axon Enterprise, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SO
The Southern Company		3.60%3.37%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SO и AXON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Southern Company и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
8.40B
807.35M
(SO) Общая выручка
(AXON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SO и AXON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Southern Company и Axon Enterprise, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
46.5%
59.1%
Активы портфеля
SO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о валовой прибыли в 3.90B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.

AXON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.

SO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

AXON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

SO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

AXON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.

Часто задаваемые вопросы

SO and AXON have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AXON has higher volatility (17.73%) compared to SO (6.03%). In terms of maximum drawdown, SO dropped -38.43% vs AXON's -91.78%.

SO currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SO и AXON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор