Сравнение LDOS с MO
LDOS (Leidos Holdings, Inc.) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. LDOS operates in Information Technology Services (Technology), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, LDOS returned 15.07%/yr vs 7.83%/yr for MO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDOS показывает доходность -31.36%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 26.19%. За последние 10 лет акции LDOS превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 15.07% против 7.83% соответственно.
LDOS
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -31.36%
- 6 месяцев
- -32.90%
- 1 год
- -14.78%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 15.07%
MO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.05%
- С начала года
- 26.19%
- 6 месяцев
- 27.35%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 26.01%
- 5 лет*
- 16.06%
- 10 лет*
- 7.83%
Сравнение доходности по годам LDOS и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -31.36% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
MO Altria Group, Inc. | 26.19% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between LDOS and MO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г. | 0.27 |
Over the past year, the correlation between LDOS and MO has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
LDOS:
$15.81B
MO:
$119.72B
LDOS:
$10.92
MO:
$4.79
LDOS:
11.31
MO:
14.92
LDOS:
0.09
MO:
0.32
LDOS:
0.93
MO:
5.51
LDOS:
$17.33B
MO:
$21.82B
LDOS:
$3.04B
MO:
$14.80B
LDOS:
$2.34B
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDOS vs. MO — Ранг доходности на риск
LDOS
MO
Сравнение LDOS c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDOS | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.25 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.82 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 4.58 | -5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDOS | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 1.33 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.78 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.34 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.70 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок LDOS и MO
Максимальная просадка LDOS за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDOS | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -65.43% | +10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.17% | -16.40% | -21.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.17% | -16.40% | -21.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.17% | -25.83% | -12.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | -53.69% | +11.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.81% | -4.01% | -33.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -11.92% | -7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.74% | 6.49% | +8.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и MO
Leidos Holdings, Inc. (LDOS) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что LDOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDOS | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 6.50% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.06% | 17.30% | +7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.27% | 22.49% | +6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.74% | 20.64% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.49% | 22.96% | +4.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и MO
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности MO в 5.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.34% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
MO Altria Group, Inc. | 5.87% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDOS и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LDOS и MO
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
LDOS and MO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LDOS has higher volatility (7.20%) compared to MO (6.50%). In terms of maximum drawdown, LDOS dropped -54.72% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDOS и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор