Сравнение AZO с WRB
AZO (AutoZone, Inc.) and WRB (W. R. Berkley Corporation) are both stocks. AZO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, AZO returned 15.33%/yr vs 17.92%/yr for WRB. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZO и WRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZO показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у WRB с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции AZO уступали акциям WRB по среднегодовой доходности: 15.33% против 17.92% соответственно.
AZO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- -8.11%
- 6 месяцев
- -9.56%
- 1 год
- -14.45%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 15.33%
WRB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам AZO и WRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | -8.11% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
WRB W. R. Berkley Corporation | -2.51% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
Correlation
The correlation between AZO and WRB is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 1991 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
AZO:
$145.27
WRB:
$4.45
AZO:
21.45
WRB:
15.34
AZO:
1.86
WRB:
0.89
AZO:
2.66
WRB:
1.86
AZO:
$19.99B
WRB:
$14.71B
AZO:
$10.34B
WRB:
$2.91B
AZO:
$4.26B
WRB:
$2.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZO vs. WRB — Ранг доходности на риск
AZO
WRB
Сравнение AZO c WRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZO | WRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.98 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.29 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -0.54 | -0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AZO и WRB
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.32%, что меньше максимальной просадки WRB в -69.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и WRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZO | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -69.33% | +23.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.59% | -17.62% | -14.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.59% | -17.62% | -14.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -26.29% | -6.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.14% | -45.35% | +3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.44% | -11.49% | -16.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -14.58% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.50% | 9.29% | +6.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и WRB
AutoZone, Inc. (AZO) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с W. R. Berkley Corporation (WRB) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что AZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZO | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | 7.63% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.75% | 15.08% | +6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.23% | 21.37% | +5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 22.83% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 24.56% | +1.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и WRB
AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.72% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZO и WRB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и W. R. Berkley Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZO и WRB
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
AZO and WRB have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZO has higher volatility (11.64%) compared to WRB (7.63%). In terms of maximum drawdown, AZO dropped -46.32% vs WRB's -69.33%.
WRB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZO и WRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор