Сравнение COR с T
COR (Cencora Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. COR operates in Medical Distribution (Healthcare), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, COR returned 17.47%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COR и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COR показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции COR превзошли акции T по среднегодовой доходности: 17.47% против 3.33% соответственно.
COR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 10.42%
- С начала года
- -16.27%
- 6 месяцев
- -18.27%
- 1 год
- -3.81%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 20.65%
- 10 лет*
- 17.47%
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение доходности по годам COR и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | -16.27% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between COR and T is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 1995 г. | 0.21 |
The correlation between COR and T shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COR:
$13.07
T:
$3.04
COR:
21.55
T:
7.74
COR:
10.24
T:
0.32
COR:
0.17
T:
1.35
COR:
$328.68B
T:
$125.65B
COR:
$11.66B
T:
$105.41B
COR:
$3.64B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COR vs. T — Ранг доходности на риск
COR
T
Сравнение COR c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COR | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.92 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.59 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -1.22 | +0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COR и T
Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COR | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.01% | -64.15% | -6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.44% | -21.87% | -10.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -21.87% | -10.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -32.01% | -0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.44% | -42.35% | +9.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.54% | -18.12% | -6.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -15.72% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 10.64% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности COR и T
Текущая волатильность для Cencora Inc. (COR) составляет 6.51%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что COR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COR | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 8.21% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.93% | 17.80% | +9.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.20% | 22.13% | +8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 24.01% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 23.73% | +3.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COR и T
Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности T в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | 0.83% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COR и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cencora Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
COR and T have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.21%) compared to COR (6.51%). In terms of maximum drawdown, COR dropped -71.01% vs T's -64.15%.
COR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COR и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор