Сравнение WRB с COST
WRB (W. R. Berkley Corporation) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, WRB returned 17.92%/yr vs 22.27%/yr for COST. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WRB и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRB показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции WRB уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 17.92% против 22.27% соответственно.
WRB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 17.92%
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
Сравнение доходности по годам WRB и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRB W. R. Berkley Corporation | -2.51% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between WRB and COST is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
WRB:
$4.45
COST:
$26.51
WRB:
15.34
COST:
37.06
WRB:
0.89
COST:
2.90
WRB:
1.86
COST:
1.12
WRB:
$14.71B
COST:
$293.59B
WRB:
$2.91B
COST:
$11.12B
WRB:
$2.37B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRB vs. COST — Ранг доходности на риск
WRB
COST
Сравнение WRB c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WRB | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.00 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.10 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | -0.22 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WRB и COST
Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRB | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.33% | -53.39% | -15.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -15.14% | -2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -20.74% | +3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.29% | -31.40% | +5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.35% | -31.40% | -13.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -10.23% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -13.36% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 6.67% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRB и COST
W. R. Berkley Corporation (WRB) и Costco Wholesale Corporation (COST) имеют волатильность 7.63% и 7.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRB | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 7.44% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 14.53% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 18.80% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 22.72% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.56% | 21.95% | +2.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRB и COST
Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.72% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WRB и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. R. Berkley Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WRB и COST
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
WRB and COST have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WRB has higher volatility (7.63%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WRB и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор