Сравнение AZO с KDP
AZO (AutoZone, Inc.) and KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) are both stocks. AZO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while KDP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AZO returned 15.33%/yr vs 10.46%/yr for KDP. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZO и KDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZO показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у KDP с доходностью 15.16%. За последние 10 лет акции AZO превзошли акции KDP по среднегодовой доходности: 15.33% против 10.46% соответственно.
AZO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- -8.11%
- 6 месяцев
- -9.56%
- 1 год
- -14.45%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 15.33%
KDP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- -0.75%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение доходности по годам AZO и KDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | -8.11% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 15.16% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
Correlation
The correlation between AZO and KDP is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2008 г. | 0.27 |
The correlation between AZO and KDP shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AZO:
$52.52B
KDP:
$43.24B
AZO:
$145.27
KDP:
$1.34
AZO:
21.45
KDP:
23.59
AZO:
1.86
KDP:
2.84
AZO:
2.66
KDP:
2.55
AZO:
$19.99B
KDP:
$16.94B
AZO:
$10.34B
KDP:
$9.11B
AZO:
$4.26B
KDP:
$3.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZO vs. KDP — Ранг доходности на риск
AZO
KDP
Сравнение AZO c KDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZO | KDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.02 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.04 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -0.06 | -0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AZO и KDP
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.32%, что меньше максимальной просадки KDP в -58.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и KDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZO | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -58.97% | +12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.59% | -27.48% | -5.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.59% | -30.99% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -31.20% | -1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.14% | -36.87% | -5.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.44% | -12.28% | -16.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -8.80% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.50% | 17.87% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и KDP
AutoZone, Inc. (AZO) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что AZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZO | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | 5.54% | +6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.75% | 17.18% | +4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.23% | 27.89% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 21.08% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 23.87% | +2.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и KDP
AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.90% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZO и KDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и Keurig Dr Pepper Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZO и KDP
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
AZO and KDP have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZO has higher volatility (11.64%) compared to KDP (5.54%). In terms of maximum drawdown, AZO dropped -46.32% vs KDP's -58.97%.
KDP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZO и KDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор