Сравнение WRB с CME
WRB (W. R. Berkley Corporation) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — WRB in Insurance - Property & Casualty, CME in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, WRB returned 17.92%/yr vs 15.38%/yr for CME. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WRB и CME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRB показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у CME с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции WRB превзошли акции CME по среднегодовой доходности: 17.92% против 15.38% соответственно.
WRB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 17.92%
CME
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 15.38%
Сравнение доходности по годам WRB и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRB W. R. Berkley Corporation | -2.51% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
CME CME Group Inc. | 1.58% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
Correlation
The correlation between WRB and CME is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
WRB:
$4.45
CME:
$11.75
WRB:
15.34
CME:
22.94
WRB:
0.89
CME:
2.00
WRB:
1.86
CME:
14.40
WRB:
$14.71B
CME:
$6.76B
WRB:
$2.91B
CME:
$5.84B
WRB:
$2.37B
CME:
$5.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRB vs. CME — Ранг доходности на риск
WRB
CME
Сравнение WRB c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WRB | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.05 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.16 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 0.50 | -1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WRB и CME
Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, что меньше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRB | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.33% | -77.50% | +8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -21.42% | +3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -21.42% | +3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.29% | -31.74% | +5.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.35% | -37.36% | -7.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -15.03% | +3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -20.68% | +6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 6.70% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRB и CME
Текущая волатильность для W. R. Berkley Corporation (WRB) составляет 7.63%, в то время как у CME Group Inc. (CME) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что WRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRB | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 10.45% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 17.44% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 20.74% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 20.15% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.56% | 23.93% | +0.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRB и CME
Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности CME в 4.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.72% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WRB и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. R. Berkley Corporation и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WRB и CME
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
Часто задаваемые вопросы
WRB and CME have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (10.45%) compared to WRB (7.63%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs CME's -77.50%.
CME currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WRB и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор