Сравнение WMT с AZO
WMT (Walmart Inc.) and AZO (AutoZone, Inc.) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while AZO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, WMT returned 19.77%/yr vs 15.33%/yr for AZO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMT и AZO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у AZO с доходностью -8.11%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции AZO по среднегодовой доходности: 19.77% против 15.33% соответственно.
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
AZO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- -8.11%
- 6 месяцев
- -9.56%
- 1 год
- -15.40%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение доходности по годам WMT и AZO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
AZO AutoZone, Inc. | -8.11% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
Correlation
The correlation between WMT and AZO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 1991 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
WMT:
$968.20B
AZO:
$52.52B
WMT:
$2.88
AZO:
$145.27
WMT:
42.04
AZO:
21.45
WMT:
2.75
AZO:
1.86
WMT:
1.34
AZO:
2.66
WMT:
$725.31B
AZO:
$19.99B
WMT:
$181.16B
AZO:
$10.34B
WMT:
$44.32B
AZO:
$4.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT vs. AZO — Ранг доходности на риск
WMT
AZO
Сравнение WMT c AZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMT | AZO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.92 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.47 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | -1.00 | +6.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMT и AZO
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки AZO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и AZO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMT | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.14% | -46.32% | -30.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -32.59% | +16.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | -32.59% | +10.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -32.59% | +6.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.74% | -42.14% | +16.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -28.44% | +18.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -10.88% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 15.50% | -10.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и AZO
Текущая волатильность для Walmart Inc. (WMT) составляет 9.86%, в то время как у AutoZone, Inc. (AZO) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что WMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMT | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 11.64% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 21.75% | -3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 27.23% | -3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 24.46% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 26.48% | -4.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и AZO
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как AZO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMT и AZO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMT и AZO
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
WMT and AZO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZO has higher volatility (11.64%) compared to WMT (9.86%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs AZO's -46.32%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMT и AZO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор