Сравнение TPL с MO
TPL (Texas Pacific Land Corporation) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TPL returned 37.24%/yr vs 7.79%/yr for MO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TPL и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPL показывает доходность 38.29%, что значительно выше, чем у MO с доходностью 25.71%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 37.24% против 7.79% соответственно.
TPL
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 38.29%
- 6 месяцев
- 31.79%
- 1 год
- 7.42%
- 3 года*
- 38.29%
- 5 лет*
- 19.99%
- 10 лет*
- 37.24%
MO
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 25.71%
- 6 месяцев
- 27.02%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- 7.79%
Сравнение доходности по годам TPL и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPL Texas Pacific Land Corporation | 38.29% | -21.61% | 115.31% | -32.40% | 91.29% | 73.25% | -4.69% | 44.58% | 21.96% | 51.18% |
MO Altria Group, Inc. | 25.71% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between TPL and MO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г. | 0.10 |
The correlation between TPL and MO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TPL:
$27.34B
MO:
$119.27B
TPL:
$7.30
MO:
$4.79
TPL:
54.30
MO:
14.87
TPL:
2.87
MO:
0.32
TPL:
32.59
MO:
5.49
TPL:
$839.03M
MO:
$21.82B
TPL:
$625.27M
MO:
$14.80B
TPL:
$690.06M
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPL vs. MO — Ранг доходности на риск
TPL
MO
Сравнение TPL c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPL | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.25 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 1.76 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 4.45 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPL | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 1.29 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.78 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.34 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.69 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок TPL и MO
Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPL | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -65.43% | -7.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.68% | -16.40% | -15.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.22% | -16.40% | -35.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.50% | -25.83% | -26.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.46% | -53.69% | -11.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.63% | -4.37% | -26.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.27% | -11.93% | -15.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.65% | 6.49% | +10.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPL и MO
Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 14.07% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPL | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.07% | 6.69% | +7.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.91% | 17.32% | +20.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.71% | 22.53% | +24.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.23% | 20.64% | +25.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.10% | 22.96% | +24.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPL и MO
Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности MO в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.89% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 0.57% | 0.74% | 1.37% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 2.20% | 0.22% | 0.55% | 0.30% | 0.10% | 0.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPL и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TPL и MO
TPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
TPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
TPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
TPL and MO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPL has higher volatility (14.07%) compared to MO (6.69%). In terms of maximum drawdown, TPL dropped -73.05% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPL и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор