Сравнение T с PM
T (AT&T Inc.) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while PM operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, T returned 2.86%/yr vs 11.05%/yr for PM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и PM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 10.74%. За последние 10 лет акции T уступали акциям PM по среднегодовой доходности: 2.86% против 11.05% соответственно.
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
PM
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 10.74%
- 6 месяцев
- 20.88%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- 29.53%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение доходности по годам T и PM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -7.40% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
PM Philip Morris International Inc. | 10.74% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
Correlation
The correlation between T and PM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2008 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between T and PM has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
T:
$3.04
PM:
$7.12
T:
7.39
PM:
24.74
T:
0.31
PM:
2.69
T:
1.29
PM:
6.62
T:
$125.65B
PM:
$41.49B
T:
$105.41B
PM:
$27.93B
T:
$54.70B
PM:
$17.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. PM — Ранг доходности на риск
T
PM
Сравнение T c PM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| T | PM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.03 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.02 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 0.03 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| T | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 0.01 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.81 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.45 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.52 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок T и PM
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и PM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -42.87% | -21.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -20.64% | -1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -20.64% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -22.78% | -9.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -42.87% | +0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.87% | -8.24% | -13.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -10.02% | -5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.34% | 10.79% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и PM
Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 7.50%, в то время как у Philip Morris International Inc. (PM) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 9.76% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 20.84% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 27.67% | -5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 22.69% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 24.45% | -0.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и PM
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности PM в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 3.27% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
T AT&T Inc. | 4.93% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и PM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and PM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PM has higher volatility (9.76%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs PM's -42.87%.
PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и PM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор