PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение META с PM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение META с PM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

META (Meta Platforms, Inc.) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while PM operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 11.71%/yr for PM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности META и PM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meta Platforms, Inc. (META) и Philip Morris International Inc. (PM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции META превзошли акции PM по среднегодовой доходности: 17.39% против 11.71% соответственно.

META

1 день
-0.26%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-14.03%
6 месяцев
-11.84%
1 год
-16.71%
3 года*
28.18%
5 лет*
11.52%
10 лет*
17.39%

PM

1 день
1.95%
1 месяц
-2.80%
С начала года
15.93%
6 месяцев
22.12%
1 год
3.53%
3 года*
31.18%
5 лет*
18.78%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам META и PM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
META
Meta Platforms, Inc.		-14.03%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-25.71%53.38%
PM
Philip Morris International Inc.		15.93%37.99%34.34%-1.85%12.31%20.78%3.69%35.02%-33.30%19.85%

Correlation

The correlation between META and PM is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г.

0.15

The correlation between META and PM shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

META:

$1.45T

PM:

$288.03B

EPS

META:

$27.47

PM:

$7.12

Коэффициент P/E

META:

20.64

PM:

25.90

Коэффициент PEG

META:

0.85

PM:

2.81

Коэффициент P/S

META:

6.78

PM:

6.93

Общая выручка (12 мес.)

META:

$214.96B

PM:

$41.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

META:

$176.14B

PM:

$27.93B

EBITDA (12 мес.)

META:

$106.31B

PM:

$17.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meta Platforms, Inc.

Philip Morris International Inc.

Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA
Часто сравнивают с PM:
PM с MOPM с BTIPM с SPYPM с ULPM с VOOPM с XLPPM с O

Доходность на риск

META vs. PM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
META
Ранг доходности на риск META: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PM
Ранг доходности на риск PM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение META c PM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

METAPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
0.13

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
0.37

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.05

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

0.18

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

0.34

-1.46

META vs. PM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа META на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа PM равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа META и PM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок META и PM

Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и PM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METAPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.74%

-42.87%

-33.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.30%

-20.64%

-12.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.15%

-20.64%

-13.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.74%

-22.78%

-53.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.74%

-42.87%

-33.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.06%

-3.94%

-24.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.83%

-10.02%

-5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.06%

10.81%

+5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности META и PM

Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Philip Morris International Inc. (PM) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METAPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.17%

7.76%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.91%

21.07%

+5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.52%

27.73%

+7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.04%

22.73%

+21.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.67%

24.46%

+14.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов META и PM

Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности PM в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
META
Meta Platforms, Inc.		0.37%0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PM
Philip Morris International Inc.		3.13%3.52%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей META и PM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B20222023202420252026
56.31B
10.15B
(META) Общая выручка
(PM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности META и PM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Meta Platforms, Inc. и Philip Morris International Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%20222023202420252026
81.9%
68.1%
Активы портфеля
META - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

PM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

META - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.

PM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

META - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.

PM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

META and PM have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

META has higher volatility (10.17%) compared to PM (7.76%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs PM's -42.87%.

PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для META и PM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор